PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XMLV с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XMLV и USMV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XMLV с USMV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

XMLV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или USMV.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMLV:

1.01

USMV:

1.22

Коэф-т Сортино

XMLV:

1.28

USMV:

1.49

Коэф-т Омега

XMLV:

1.16

USMV:

1.22

Коэф-т Кальмара

XMLV:

0.95

USMV:

1.48

Коэф-т Мартина

XMLV:

3.05

USMV:

5.64

Индекс Язвы

XMLV:

4.30%

USMV:

2.45%

Дневная вол-ть

XMLV:

15.60%

USMV:

13.19%

Макс. просадка

XMLV:

-39.86%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

XMLV:

-4.39%

USMV:

-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 8.33% против 10.44% соответственно.

XMLV

С начала года

2.20%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

-4.13%

1 год

15.55%

3 года

6.47%

5 лет

9.79%

10 лет

8.33%

USMV

С начала года

5.07%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-0.76%

1 год

15.89%

3 года

9.70%

5 лет

10.42%

10 лет

10.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

Сравнение комиссий XMLV и USMV

XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMLV и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг риск-скорректированной доходности XMLV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMLV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и USMV

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности USMV в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.50%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.12%1.74%1.72%1.85%2.00%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.56%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%

Просадки

Сравнение просадок XMLV и USMV

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и USMV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и USMV

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...