Сравнение XMLV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
XMLV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или USMV.
Корреляция
Корреляция между XMLV и USMV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и USMV
Основные характеристики
XMLV:
1.69
USMV:
2.11
XMLV:
2.41
USMV:
2.92
XMLV:
1.30
USMV:
1.39
XMLV:
2.35
USMV:
2.71
XMLV:
7.51
USMV:
8.64
XMLV:
2.82%
USMV:
2.15%
XMLV:
12.56%
USMV:
8.85%
XMLV:
-39.86%
USMV:
-33.10%
XMLV:
-4.65%
USMV:
-1.08%
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 8.55% против 10.70% соответственно.
XMLV
1.92%
3.28%
9.17%
20.53%
4.81%
8.55%
USMV
4.88%
5.28%
8.51%
17.84%
8.26%
10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и USMV
XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMLV и USMV
XMLV
USMV
Сравнение XMLV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и USMV
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности USMV в 1.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.19% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.12% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.60% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и USMV
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и USMV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.