PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMLV returned 7.68%/yr vs 9.98%/yr for USMV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 7.68% против 9.98% соответственно.

XMLV

1 день
0.78%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.34%
6 месяцев
3.49%
1 год
7.16%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.68%
10 лет*
7.68%

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		3.34%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between XMLV and USMV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2013 г.

0.82

The correlation between XMLV and USMV shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMLV и USMV

Секторы
XMLV
USMV

Недвижимость

30.8%
2.2%

Финансовые услуги

21.6%
12.4%

Коммунальные услуги

20.0%
7.5%

Промышленность

9.7%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.0%

Энергетика

3.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

3.3%
5.7%

Здравоохранение

2.9%
12.5%

Сырьевые материалы

2.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
5.9%

Технологии

1.0%
30.8%

Недвижимость

XMLV
30.8%
USMV
2.2%

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
USMV
12.4%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
USMV
7.5%

Промышленность

XMLV
9.7%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
USMV
10.0%

Энергетика

XMLV
3.9%
USMV
3.6%

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
USMV
5.7%

Здравоохранение

XMLV
2.9%
USMV
12.5%

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
USMV
2.2%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
USMV
5.9%

Технологии

XMLV
1.0%
USMV
30.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDYXMLV с FTBFX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

XMLV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.62

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.93

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.82

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

2.72

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.87

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XMLV и USMV

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-33.10%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-6.46%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-9.36%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-17.93%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-33.10%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-0.77%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-2.88%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.93%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и USMV

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.40%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

5.91%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

8.51%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

12.35%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

14.50%

+2.47%

Сравнение комиссий XMLV и USMV

XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и USMV

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.89%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and USMV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMLV has higher volatility (3.14%) compared to USMV (2.40%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.98% vs 7.68% for XMLV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.98% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XMLV.

XMLV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.52% for USMV.

XMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while USMV is Large Cap Blend Equities. XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.15% for USMV.

XMLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор