Сравнение XMLV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
XMLV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или USMV.
Основные характеристики
| XMLV | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.19% | 16.71% |
| Дох-ть за 1 год | 24.01% | 24.21% |
| Дох-ть за 3 года | 4.82% | 6.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.91% | 9.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.79% | 10.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 14.85 | 19.68 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 8.19% |
| Макс. просадка | -39.86% | -33.10% |
| Текущая просадка | -2.52% | -3.15% |
Корреляция
Корреляция между XMLV и USMV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и USMV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMLV показывает доходность 16.19%, а USMV немного выше – 16.71%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и USMV
XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMLV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и USMV
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности USMV в 1.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 1.97% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% | 1.63% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и USMV
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и USMV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) имеют волатильность 2.57% и 2.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.