PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с MDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while MDY is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMLV returned 7.60%/yr vs 11.04%/yr for MDY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям MDY по среднегодовой доходности: 7.60% против 11.04% соответственно.

XMLV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.54%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.60%

MDY

1 день
-0.09%
1 месяц
3.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.15%
1 год
25.00%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.92%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.54%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		13.91%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between XMLV and MDY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2013 г.

0.84

The correlation between XMLV and MDY shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMLV и MDY

Секторы
XMLV
MDY

Недвижимость

30.8%
7.7%

Финансовые услуги

21.6%
13.9%

Коммунальные услуги

20.0%
3.1%

Промышленность

9.7%
25.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.8%

Энергетика

3.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

3.3%
10.8%

Здравоохранение

2.9%
8.7%

Сырьевые материалы

2.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.0%

Технологии

1.0%
15.4%

Недвижимость

XMLV
30.8%
MDY
7.7%

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
MDY
13.9%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
MDY
3.1%

Промышленность

XMLV
9.7%
MDY
25.1%

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
MDY
3.8%

Энергетика

XMLV
3.9%
MDY
5.6%

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
MDY
10.8%

Здравоохранение

XMLV
2.9%
MDY
8.7%

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
MDY
4.8%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
MDY
1.0%

Технологии

XMLV
1.0%
MDY
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с FTBFX
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

XMLV vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.63

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.39

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.85

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

10.38

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа MDY равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.63

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XMLV и MDY

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-55.33%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-8.82%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-24.03%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-24.03%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-42.22%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-0.09%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-7.03%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.42%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и MDY

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.06%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.33%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

11.28%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

15.48%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

19.77%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

21.19%

-4.22%

Сравнение комиссий XMLV и MDY

XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и MDY

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности MDY в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.91%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and MDY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDY has higher volatility (4.33%) compared to XMLV (3.06%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs MDY's -55.33%.

On 10-year performance, MDY leads with 11.04% vs 7.60% for XMLV. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDY has performed better with a 11.04% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for XMLV.

XMLV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.04% for MDY.

XMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while MDY is Small Cap Growth Equities. XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while MDY tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.23% for MDY.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор