Сравнение XMLV с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
XMLV и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или MDY.
Корреляция
Корреляция между XMLV и MDY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и MDY
Основные характеристики
XMLV:
0.73
MDY:
-0.02
XMLV:
1.15
MDY:
0.17
XMLV:
1.15
MDY:
1.02
XMLV:
0.83
MDY:
0.01
XMLV:
2.68
MDY:
0.02
XMLV:
4.26%
MDY:
7.63%
XMLV:
15.37%
MDY:
21.65%
XMLV:
-39.86%
MDY:
-55.33%
XMLV:
-5.15%
MDY:
-12.62%
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью -5.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMLV имеют среднегодовую доходность 8.51%, а акции MDY немного отстают с 8.34%.
XMLV
1.39%
4.62%
-2.93%
11.10%
10.03%
8.51%
MDY
-5.21%
5.19%
-10.03%
-0.45%
13.40%
8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и MDY
XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMLV и MDY
XMLV
MDY
Сравнение XMLV c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и MDY
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности MDY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.52% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.12% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.31% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и MDY
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и MDY
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 4.90%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.