Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) Коэффициент Сортино: 0.59
Коэффициент Сортино XMLV равен 0.59, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.59 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино XMLV
XMLV опережает 20.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
- Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля
Позиция XMLV на рынке
График показывает коэффициент Сортино XMLV относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.80 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.80 до 2.03
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.03 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 9.96+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF с другими ETF в категории Volatility Hedged Equity за несколько временных периодов, показывая, как доходность XMLV с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| LVHI | Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 3.13 | |||
| EELV | Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 2.36 | |||
| IDLV | Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 2.20 | |||
| FLLV | Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 2.19 | |||
| QLVD | FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 2.09 | |||
| VSMV | VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.02 | |||
| EJAN | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 1.88 | |||
| QLVE | FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 1.85 | |||
| SIXH | 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.39 | |||
| XVOL | Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.38 | |||
| XMLV | Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 0.59 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино XMLV во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда XMLV стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore XMLV risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.