SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) Коэффициент Сортино: 1.25

Коэффициент Сортино SMLV равен 1.25, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.25 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино SMLV

Средне

SMLV опережает 42.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция SMLV на рынке

График показывает коэффициент Сортино SMLV относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 0.82 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.82 до 2.03
Зеленая зона (верхние 25%): 2.03 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 10.00+
Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF с другими ETF в категории Volatility Hedged Equity за несколько временных периодов, показывая, как доходность SMLV с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
LVHI	Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	3.13
EELV	Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	2.36
IDLV	Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	2.20
FLLV	Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF	2.19
QLVD	FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund	2.09
VSMV	VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF	2.02
EJAN	Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	1.88
QLVE	FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund	1.85
SIXH	6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF	1.39
XVOL	Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF	1.38
SMLV	SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF	1.25

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино SMLV во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SMLV стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore SMLV risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

SMLV Sharpe Ratio