Сравнение SMLV с FYC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC).
SMLV и FYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или FYC.
Основные характеристики
| SMLV | FYC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.12% | 16.64% |
| Дох-ть за 1 год | 26.81% | 26.52% |
| Дох-ть за 3 года | 6.64% | 1.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.31% | 10.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.18% | 10.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 19.12% | 20.90% |
| Макс. просадка | -42.45% | -47.85% |
| Текущая просадка | -1.52% | -7.68% |
Корреляция
Корреляция между SMLV и FYC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и FYC
С начала года, SMLV показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям FYC по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и FYC
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FYC в 0.71%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLV c FYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и FYC
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FYC в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 1.85% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% | 3.68% |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.41% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% | 0.03% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и FYC
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и FYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и FYC
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 5.20%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.