Сравнение SMLV с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
SMLV и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или SMLF.
Корреляция
Корреляция между SMLV и SMLF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и SMLF
Основные характеристики
SMLV:
0.61
SMLF:
0.21
SMLV:
1.10
SMLF:
0.42
SMLV:
1.14
SMLF:
1.05
SMLV:
0.68
SMLF:
0.16
SMLV:
1.92
SMLF:
0.50
SMLV:
7.20%
SMLF:
8.39%
SMLV:
22.35%
SMLF:
23.60%
SMLV:
-42.45%
SMLF:
-41.89%
SMLV:
-11.99%
SMLF:
-13.52%
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.70% соответственно.
SMLV
-3.87%
10.57%
-9.00%
13.43%
14.00%
8.25%
SMLF
-5.43%
17.30%
-9.73%
4.83%
15.21%
9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и SMLF
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMLV и SMLF
SMLV
SMLF
Сравнение SMLV c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и SMLF
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности SMLF в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 3.05% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.41% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и SMLF
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, примерно равная максимальной просадке SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и SMLF
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 7.81%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.