PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLV с SMLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).

SMLV и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLV и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.81%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.32% соответственно.

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%

SMLF

1 день
0.73%
1 месяц
-3.90%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.23%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMMVSMLV с SCHGSMLV с LGLVSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYCSMLV с VOO
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPXSMLF с FSSNX

Сравнение комиссий SMLV и SMLF

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.

SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

SMLV vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVSMLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.03

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.63

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

7.01

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Корреляция

Корреляция между SMLV и SMLF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и SMLF

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SMLF в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.16%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и SMLF

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, примерно равная максимальной просадке SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и SMLF.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLVSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-41.89%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-14.59%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-26.28%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-41.89%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-4.98%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-6.68%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.40%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и SMLF

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.83%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLVSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.01%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

13.38%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

22.68%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

21.13%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

21.74%

-0.78%