PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с SMLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.05%/yr vs 12.36%/yr for SMLF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for SMLF.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 14.46%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 10.05% против 12.36% соответственно.

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%

Correlation

The correlation between SMLV and SMLF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.84

The correlation between SMLV and SMLF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и SMLF

Секторы
SMLV
SMLF

Финансовые услуги

30.5%
15.0%

Промышленность

14.3%
19.8%

Недвижимость

12.2%
5.7%

Технологии

11.2%
16.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.8%

Здравоохранение

8.7%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.7%

Сырьевые материалы

3.2%
4.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.2%

Энергетика

1.8%
4.8%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
SMLF
15.0%

Промышленность

SMLV
14.3%
SMLF
19.8%

Недвижимость

SMLV
12.2%
SMLF
5.7%

Технологии

SMLV
11.2%
SMLF
16.6%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
SMLF
11.8%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
SMLF
12.7%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
SMLF
3.7%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
SMLF
4.6%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
SMLF
2.2%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
SMLF
3.2%

Энергетика

SMLV
1.8%
SMLF
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYCSMLV с VOO
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPXSMLF с FSSNX

Доходность на риск

SMLV vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVSMLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.81

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.56

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.57

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

12.27

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.81

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SMLV и SMLF

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, примерно равная максимальной просадке SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и SMLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-41.89%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.71%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-26.28%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-26.28%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-41.89%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.72%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-6.60%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.53%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и SMLF

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 3.98%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.80%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

12.31%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

17.21%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

21.09%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

21.78%

-0.83%

Сравнение комиссий SMLV и SMLF

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и SMLF

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SMLF в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and SMLF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLF has higher volatility (4.80%) compared to SMLV (3.98%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs SMLF's -41.89%.

On 10-year performance, SMLF leads with 12.36% vs 10.05% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLF has performed better with a 12.36% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for SMLF.

SMLV has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.03% for SMLF.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SMLF is Small Cap Blend Equities. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.30% for SMLF.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и SMLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор