Сравнение SMLV с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
SMLV и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или SMLF.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и SMLF
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 20.73%.
SMLV
22.48%
5.72%
22.28%
36.34%
9.64%
9.47%
SMLF
20.73%
3.58%
12.31%
35.13%
12.73%
N/A
Основные характеристики
| SMLV | SMLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 3.44 |
| Коэф-т Мартина | 8.92 | 11.99 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 20.99% | 17.88% |
| Макс. просадка | -42.45% | -41.89% |
| Текущая просадка | -3.29% | -3.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и SMLF
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между SMLV и SMLF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLV c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и SMLF
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SMLF в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.38% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% | 3.68% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.32% | 1.39% | 1.16% | 0.93% | 0.78% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и SMLF
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, примерно равная максимальной просадке SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и SMLF
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.