PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с LGLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both Volatility Hedged Equity funds from State Street - SMLV tracks the SSGA US Small Cap Low Volatility Index while LGLV tracks the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.81%/yr vs 11.29%/yr for LGLV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 2.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLV имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции LGLV немного впереди с 11.29%.

SMLV

1 день
0.79%
1 месяц
3.94%
С начала года
17.79%
6 месяцев
16.16%
1 год
26.57%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.81%

LGLV

1 день
0.86%
1 месяц
-0.36%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.19%
3 года*
11.54%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и LGLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		17.79%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.78%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%

Correlation

The correlation between SMLV and LGLV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.69

The correlation between SMLV and LGLV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и LGLV

Секторы
SMLV
LGLV

Финансовые услуги

30.4%
9.9%

Промышленность

14.2%
18.4%

Недвижимость

12.3%
17.6%

Технологии

11.7%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.1%

Здравоохранение

8.7%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.8%

Сырьевые материалы

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.3%

Энергетика

1.6%
3.5%

Финансовые услуги

SMLV
30.4%
LGLV
9.9%

Промышленность

SMLV
14.2%
LGLV
18.4%

Недвижимость

SMLV
12.3%
LGLV
17.6%

Технологии

SMLV
11.7%
LGLV
9.4%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.9%
LGLV
9.1%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
LGLV
7.1%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.0%
LGLV
5.8%

Сырьевые материалы

SMLV
3.4%
LGLV
3.5%

Коммунальные услуги

SMLV
2.8%
LGLV
11.6%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
LGLV
4.3%

Энергетика

SMLV
1.6%
LGLV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYCSMLV с VOO
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRIDLGLV с FNDX

Доходность на риск

SMLV vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVLGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.55

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.85

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

0.76

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

1.80

+8.24

SMLV vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и LGLV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-36.64%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.86%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-10.17%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-17.49%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-36.64%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-4.79%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-3.22%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.90%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и LGLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеют волатильность 3.51% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.51%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.00%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

9.57%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

12.94%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

16.07%

+4.87%

Сравнение комиссий SMLV и LGLV

И SMLV, и LGLV имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и LGLV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности LGLV в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.09%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and LGLV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (3.51%) compared to SMLV (3.51%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs LGLV's -36.64%.

On 10-year performance, LGLV leads with 11.29% vs 10.81% for SMLV. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LGLV has performed better with a 11.29% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV and LGLV have the same expense ratio: 0.12% per year.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 2.09% for LGLV.

SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR).

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор