Сравнение SMLV с LGLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).
SMLV и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или LGLV.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и LGLV
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 20.12%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям LGLV по среднегодовой доходности: 9.47% против 11.66% соответственно.
SMLV
22.48%
5.72%
22.28%
36.34%
9.64%
9.47%
LGLV
20.12%
-0.64%
11.92%
25.76%
11.22%
11.66%
Основные характеристики
| SMLV | LGLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 5.04 |
| Коэф-т Мартина | 8.92 | 17.91 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 20.99% | 8.88% |
| Макс. просадка | -42.45% | -36.64% |
| Текущая просадка | -3.29% | -1.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и LGLV
И SMLV, и LGLV имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SMLV и LGLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLV c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и LGLV
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности LGLV в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.38% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% | 3.68% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.89% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% | 7.14% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и LGLV
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и LGLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и LGLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.