PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLV с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с LGLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both Low Volatility funds from State Street - SMLV tracks the SSGA US Small Cap Low Volatility Index while LGLV tracks the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.59%/yr vs 11.31%/yr for LGLV. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 25.07%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям LGLV по среднегодовой доходности: 10.59% против 11.31% соответственно.

SMLV

1 день
-0.48%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
15.35%
С начала года
25.07%
1 год
33.97%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.21%

LGLV

1 день
-0.05%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
3.36%
С начала года
8.56%
1 год
10.36%
3 года*
12.80%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.31%
Всё время*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LGLV

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
$4.32M$4.74M$5.50M

SMLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
$467.20K$452.83K$525.46K

Сравнение доходности по годам SMLV и LGLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		25.07%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		8.56%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%

Correlation

The correlation between SMLV and LGLV is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.69

The correlation between SMLV and LGLV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и LGLV

Секторы
SMLV
LGLV

Финансовые услуги

30.9%
10.0%

Промышленность

14.3%
18.7%

Недвижимость

11.9%
17.8%

Технологии

11.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.1%

Здравоохранение

8.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.6%

Сырьевые материалы

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

2.7%
11.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.9%

Энергетика

1.5%
3.5%

Финансовые услуги

SMLV
30.9%
LGLV
10.0%

Промышленность

SMLV
14.3%
LGLV
18.7%

Недвижимость

SMLV
11.9%
LGLV
17.8%

Технологии

SMLV
11.8%
LGLV
9.0%

Потребительский циклический сектор

SMLV
9.0%
LGLV
9.1%

Здравоохранение

SMLV
8.9%
LGLV
7.3%

Потребительский защитный сектор

SMLV
3.5%
LGLV
5.6%

Сырьевые материалы

SMLV
3.3%
LGLV
3.4%

Коммунальные услуги

SMLV
2.7%
LGLV
11.8%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.3%
LGLV
3.9%

Энергетика

SMLV
1.5%
LGLV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с SCHGSMLV с XSLVSMLV с PSCCSMLV с FYCSMLV с VOO
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRIDLGLV с USVM

Доходность на риск

SMLV vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMLV c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVLGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.03

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.58

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

1.52

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

3.51

+10.09

SMLV vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и LGLV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-36.64%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.86%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-10.17%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-17.49%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-36.64%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.28%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.21%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.95%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и LGLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеют волатильность 3.94% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.07%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.01%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

10.10%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

13.03%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

16.09%

+4.81%

Сравнение комиссий SMLV и LGLV

И SMLV, и LGLV имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и LGLV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности LGLV в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.98%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.18%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and LGLV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (4.07%) compared to SMLV (3.94%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs LGLV's -36.64%.

On 10-year performance, LGLV leads with 11.31% vs 10.59% for SMLV. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LGLV has performed better with a 11.31% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV and LGLV have the same expense ratio: 0.12% per year.

SMLV has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.98% for LGLV.

SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор