Сравнение SMLV с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
SMLV и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLV и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 5.81% | 5.66% | 16.77% | 7.52% | -7.69% | 27.67% | -1.55% | 24.10% | -6.62% | 5.68% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.68%.
SMLV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.58%
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и SMMV
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMLV vs. SMMV — Ранг доходности на риск
SMLV
SMMV
Сравнение SMLV c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLV | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.57 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.80 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 3.40 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLV | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.57 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SMLV и SMMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и SMMV
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SMMV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.50% | 2.74% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и SMMV
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLV | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.45% | -38.77% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.62% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -18.00% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -4.78% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -5.13% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.26% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и SMMV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLV | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.49% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 6.73% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 13.07% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 13.54% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 15.79% | +5.17% |