Сравнение XMLV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XMLV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или VOO.
Корреляция
Корреляция между XMLV и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и VOO
Основные характеристики
XMLV:
0.82
VOO:
0.59
XMLV:
1.25
VOO:
0.94
XMLV:
1.16
VOO:
1.14
XMLV:
0.92
VOO:
0.60
XMLV:
2.99
VOO:
2.34
XMLV:
4.23%
VOO:
4.80%
XMLV:
15.39%
VOO:
19.10%
XMLV:
-39.86%
VOO:
-33.99%
XMLV:
-5.47%
VOO:
-8.16%
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.27% соответственно.
XMLV
1.04%
8.18%
-2.67%
11.04%
9.97%
8.43%
VOO
-3.92%
11.29%
-4.41%
9.97%
15.75%
12.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и VOO
XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMLV и VOO
XMLV
VOO
Сравнение XMLV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и VOO
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.53% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и VOO
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 7.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.