Сравнение XMLV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XMLV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или VOO.
Основные характеристики
| XMLV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.19% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 24.01% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 4.82% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.91% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.79% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 14.85 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 12.06% |
| Макс. просадка | -39.86% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.52% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между XMLV и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и VOO
С начала года, XMLV показывает доходность 16.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.79% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и VOO
XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMLV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и VOO
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 1.97% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% | 1.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и VOO
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.