PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLV с PSCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).

SMLV и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLV и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.32%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 9.58% против 6.31% соответственно.

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%

PSCC

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-9.11%
3 года*
-3.23%
5 лет*
0.29%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с XSLVSMLV с FYCSMLV с VOO
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с PSCIPSCC с CAGPSCC с IYKPSCC с FSTA

Сравнение комиссий SMLV и PSCC

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PSCC в 0.29%.

PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

SMLV vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVPSCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

-0.51

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

-0.63

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.93

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.57

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

-1.07

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVPSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.51

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между SMLV и PSCC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и PSCC

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности PSCC в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.20%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и PSCC

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и PSCC.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLVPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-33.61%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-15.17%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-23.36%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-33.61%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-20.89%

+17.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-5.85%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

8.11%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и PSCC

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеют волатильность 4.83% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLVPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.80%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.27%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

18.05%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

18.32%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

19.29%

+1.67%