PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMLV с PSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMLV и PSCC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SMLV с PSCC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).

SMLV и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или PSCC.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMLV:

0.74

PSCC:

0.03

Коэф-т Сортино

SMLV:

1.25

PSCC:

0.13

Коэф-т Омега

SMLV:

1.15

PSCC:

1.01

Коэф-т Кальмара

SMLV:

0.80

PSCC:

-0.00

Коэф-т Мартина

SMLV:

2.15

PSCC:

-0.01

Индекс Язвы

SMLV:

7.54%

PSCC:

8.19%

Дневная вол-ть

SMLV:

22.63%

PSCC:

18.53%

Макс. просадка

SMLV:

-42.45%

PSCC:

-33.61%

Текущая просадка

SMLV:

-10.75%

PSCC:

-12.60%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью -6.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLV имеют среднегодовую доходность 8.25%, а акции PSCC немного отстают с 8.18%.

SMLV

С начала года

-2.51%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

-9.75%

1 год

15.72%

3 года

6.93%

5 лет

13.58%

10 лет

8.25%

PSCC

С начала года

-6.49%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

-11.21%

1 год

-0.99%

3 года

3.22%

5 лет

9.60%

10 лет

8.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий SMLV и PSCC

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PSCC в 0.29%.

PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMLV и PSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг риск-скорректированной доходности SMLV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг риск-скорректированной доходности PSCC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMLV c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и PSCC

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности PSCC в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		3.01%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%2.76%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.14%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%1.60%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и PSCC

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и PSCC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и PSCC

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 5.39%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...