Сравнение SMLV с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
SMLV и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или PSCC.
Основные характеристики
| SMLV | PSCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.39% | -1.40% |
| Дох-ть за 1 год | 30.08% | 6.70% |
| Дох-ть за 3 года | 7.86% | 6.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.76% | 9.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.56% | 9.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 19.17% | 17.41% |
| Макс. просадка | -42.45% | -33.61% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.37% |
Корреляция
Корреляция между SMLV и PSCC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и PSCC
С начала года, SMLV показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью -1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLV имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции PSCC немного впереди с 9.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и PSCC
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PSCC в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLV c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и PSCC
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности PSCC в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 1.81% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% | 3.68% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.17% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и PSCC
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и PSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и PSCC
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.