Сравнение XMLV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
XMLV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или SPLV.
Корреляция
Корреляция между XMLV и SPLV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и SPLV
Основные характеристики
XMLV:
1.57
SPLV:
1.67
XMLV:
2.26
SPLV:
2.33
XMLV:
1.28
SPLV:
1.30
XMLV:
2.19
SPLV:
1.88
XMLV:
6.97
SPLV:
6.24
XMLV:
2.84%
SPLV:
2.58%
XMLV:
12.58%
SPLV:
9.66%
XMLV:
-39.86%
SPLV:
-36.26%
XMLV:
-5.29%
SPLV:
-3.70%
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 2.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMLV имеют среднегодовую доходность 8.43%, а акции SPLV немного впереди с 8.80%.
XMLV
1.23%
2.17%
8.24%
18.59%
4.66%
8.43%
SPLV
2.82%
3.47%
6.76%
16.31%
5.66%
8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и SPLV
И XMLV, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMLV и SPLV
XMLV
SPLV
Сравнение XMLV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и SPLV
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SPLV в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.21% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.12% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.79% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и SPLV
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и SPLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.