Сравнение XMLV с SPLV
XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMLV returned 8.15%/yr vs 8.45%/yr for SPLV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMLV имеют среднегодовую доходность 8.15%, а акции SPLV немного впереди с 8.45%.
XMLV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 8.15%
SPLV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам XMLV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 7.48% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | -8.42% | 23.77% | -0.16% | 13.72% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 5.74% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Correlation
The correlation between XMLV and SPLV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г. | 0.83 |
The correlation between XMLV and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMLV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
XMLV
SPLV
Сравнение XMLV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMLV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.67 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 1.55 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMLV и SPLV
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMLV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -36.26% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -7.41% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -9.64% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -17.26% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -36.26% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.84% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.55% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.21% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и SPLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 4.18% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMLV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.27% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 7.38% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 10.22% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 12.50% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 15.39% | +1.58% |
Сравнение комиссий XMLV и SPLV
И XMLV, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и SPLV
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SPLV в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.15% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.95% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
XMLV and SPLV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.27%) compared to XMLV (4.18%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs SPLV's -36.26%.
On 10-year performance, SPLV leads with 8.45% vs 8.15% for XMLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.45% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMLV and SPLV have the same expense ratio: 0.25% per year.
XMLV has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.15% for SPLV.
XMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPLV is S&P 500. XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index.
XMLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMLV и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор