Сравнение XMLV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
XMLV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или SPLV.
Основные характеристики
| XMLV | SPLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.09% | 18.88% |
| Дох-ть за 1 год | 33.75% | 25.22% |
| Дох-ть за 3 года | 6.55% | 6.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.17% | 7.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.44% | 9.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 2.32 |
| Коэф-т Мартина | 19.61 | 18.19 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 9.24% |
| Макс. просадка | -39.86% | -36.26% |
| Текущая просадка | -0.53% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между XMLV и SPLV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и SPLV
С начала года, XMLV показывает доходность 23.09%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 18.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMLV имеют среднегодовую доходность 9.44%, а акции SPLV немного впереди с 9.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и SPLV
И XMLV, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMLV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и SPLV
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SPLV в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 1.86% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.12% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% | 1.62% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.89% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и SPLV
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и SPLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.