Сравнение XMLV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
XMLV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMLV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.05% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | -8.42% | 23.77% | -0.16% | 13.72% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 7.80% против 8.34% соответственно.
XMLV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.80%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и SPLV
И XMLV, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMLV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
XMLV
SPLV
Сравнение XMLV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMLV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.02 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.12 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.03 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 0.09 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMLV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.02 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между XMLV и SPLV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и SPLV
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.92% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и SPLV
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMLV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -36.26% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -8.88% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -17.26% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -36.26% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -5.14% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.54% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.89% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и SPLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMLV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.08% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 6.84% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 12.68% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 12.43% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 15.35% | +1.62% |