PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMLV returned 7.68%/yr vs 8.12%/yr for SPLV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 7.68% против 8.12% соответственно.

XMLV

1 день
0.78%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.34%
6 месяцев
3.49%
1 год
7.16%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.68%
10 лет*
7.68%

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		3.34%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between XMLV and SPLV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2013 г.

0.83

The correlation between XMLV and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMLV и SPLV

Секторы
XMLV
SPLV

Недвижимость

30.8%
14.8%

Финансовые услуги

21.6%
16.6%

Коммунальные услуги

20.0%
26.8%

Промышленность

9.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.8%

Энергетика

3.9%
0.9%

Потребительский циклический сектор

3.3%
5.7%

Здравоохранение

2.9%
6.8%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
0.9%

Технологии

1.0%
4.6%

Недвижимость

XMLV
30.8%
SPLV
14.8%

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
SPLV
16.6%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
SPLV
26.8%

Промышленность

XMLV
9.7%
SPLV
10.1%

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
SPLV
10.8%

Энергетика

XMLV
3.9%
SPLV
0.9%

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
SPLV
5.7%

Здравоохранение

XMLV
2.9%
SPLV
6.8%

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
SPLV
2.0%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
SPLV
0.9%

Технологии

XMLV
1.0%
SPLV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDYXMLV с FTBFX
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

XMLV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.16

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.29

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.21

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

0.51

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.16

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.68

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XMLV и SPLV

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-36.26%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-7.41%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-9.64%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-17.26%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-36.26%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-5.97%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.55%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.07%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и SPLV

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.14% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.17%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

6.82%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

9.83%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

12.46%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.36%

+1.61%

Сравнение комиссий XMLV и SPLV

И XMLV, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и SPLV

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.89%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and SPLV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to XMLV (3.14%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, SPLV leads with 8.12% vs 7.68% for XMLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.12% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV and SPLV have the same expense ratio: 0.25% per year.

XMLV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.20% for SPLV.

XMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPLV is S&P 500. XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index.

XMLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор