PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKRE с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с MSTZ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. SKRE is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, SKRE returned -42.63% vs 286.71% for MSTZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SKRE charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -34.60%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -28.75%.

SKRE

1 день
2.65%
1 месяц
-15.73%
6 месяцев
-28.11%
С начала года
-34.60%
1 год
-42.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
-1.69%
1 месяц
23.81%
6 месяцев
-1.21%
С начала года
-28.75%
1 год
286.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и MSTZ

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-34.60%-31.29%-21.05%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-28.75%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between SKRE and MSTZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с SPXMSKRE с FTIF
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

SKRE vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKREMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.95

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.46

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.32

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.40

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

6.54

-8.01

SKRE vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и MSTZ

Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.33%

-99.38%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.44%

-84.89%

+33.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.79%

-97.58%

+18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.58%

-94.56%

+45.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.98%

44.09%

-15.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и MSTZ

Текущая волатильность для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) составляет 12.05%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 54.18%. Это указывает на то, что SKRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

54.18%

-42.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.65%

134.22%

-101.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.15%

148.45%

-102.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.11%

170.55%

-115.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.11%

170.55%

-115.44%

Сравнение комиссий SKRE и MSTZ

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и MSTZ

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.39%0.26%3.16%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and MSTZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (54.18%) compared to SKRE (12.05%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 286.71% vs -42.63% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 12.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 286.71% return vs -42.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

SKRE has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for MSTZ.

They also come from different issuers: Tuttle and REX. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор