PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с NSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и NSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у NSI с доходностью 13.08%.


SKRE

1 день
-2.04%
1 месяц
-11.04%
6 месяцев
-28.08%
С начала года
-32.76%
1 год
-44.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NSI

1 день
0.32%
1 месяц
-3.76%
6 месяцев
7.57%
С начала года
13.08%
1 год
28.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и NSI


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-32.76%-31.29%-44.47%
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF
13.08%35.94%0.82%

Correlation

The correlation between SKRE and NSI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

National Security Emerging Markets Index ETF

Доходность на риск

SKRE vs. NSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 11
Ранг коэф-та Мартина

NSI
Ранг доходности на риск NSI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c NSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKRENSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.07

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

7.00

-8.56

SKRE vs. NSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа NSI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и NSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и NSI

Максимальная просадка SKRE за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки NSI в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и NSI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKRENSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.32%

-18.77%

-59.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.07%

-13.66%

-35.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.19%

-5.25%

-72.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.48%

-3.69%

-44.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.64%

4.02%

+24.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и NSI

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKRENSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

7.91%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.23%

18.07%

+14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.41%

20.67%

+25.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.07%

18.87%

+36.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.07%

18.87%

+36.20%

Сравнение комиссий SKRE и NSI

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NSI в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и NSI

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NSI в 1.22%


ПозицияTTM202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF
1.22%1.69%3.39%0.34%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.38%0.26%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and NSI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (11.29%) compared to NSI (7.91%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -78.32% vs NSI's -18.77%.

On 1-year performance, NSI leads with 28.09% vs -44.40% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NSI has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NSI has performed better with a 28.09% return vs -44.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.

NSI has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.38% for SKRE.

SKRE is categorized as Inverse Equities, while NSI is Emerging Markets Diversified. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 1.00% for NSI.

NSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и NSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор