Сравнение SKRE с NSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI).
SKRE и NSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. NSI - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность Alerian National Security Emerging Markets Index. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и NSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKRE и NSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.39% | -31.29% | -44.51% |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 6.16% | 35.94% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у NSI с доходностью 6.16%.
SKRE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKRE и NSI
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NSI в 1.00%.
Доходность на риск
SKRE vs. NSI — Ранг доходности на риск
SKRE
NSI
Сравнение SKRE c NSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | NSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.99 | -2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 2.64 | -3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.88 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 10.99 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | NSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.99 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 1.07 | -1.73 |
Корреляция
Корреляция между SKRE и NSI составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и NSI
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности NSI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.28% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.59% | 1.69% | 3.39% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и NSI
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки NSI в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и NSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKRE | NSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -18.77% | -56.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.10% | -13.66% | -49.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.96% | -9.28% | -60.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -3.66% | -41.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.08% | 3.58% | +41.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и NSI
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKRE | NSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 8.40% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 14.49% | +21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 19.43% | +37.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.75% | 17.84% | +38.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 17.84% | +38.91% |