PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с NSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKRE и NSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKRE и NSI


Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у NSI с доходностью 6.16%.


SKRE

1 день
-1.91%
1 месяц
4.55%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-42.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NSI

1 день
1.24%
1 месяц
-5.81%
С начала года
6.16%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

National Security Emerging Markets Index ETF

Сравнение комиссий SKRE и NSI

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NSI в 1.00%.


Доходность на риск

SKRE vs. NSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина

NSI
Ранг доходности на риск NSI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c NSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKRENSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.99

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

2.64

-3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.38

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.88

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

10.99

-11.91

SKRE vs. NSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа NSI равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и NSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKRENSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.99

-2.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

1.07

-1.73

Корреляция

Корреляция между SKRE и NSI составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и NSI

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности NSI в 1.59%


Просадки

Сравнение просадок SKRE и NSI

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки NSI в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и NSI.


Загрузка...

Показатели просадок


SKRENSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-18.77%

-56.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.10%

-13.66%

-49.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.96%

-9.28%

-60.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-3.66%

-41.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.08%

3.58%

+41.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и NSI

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKRENSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

8.40%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

14.49%

+21.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

19.43%

+37.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.75%

17.84%

+38.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.75%

17.84%

+38.91%