Сравнение SKRE с NSI
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while NSI is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.40% vs 28.09% for NSI. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for NSI.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и NSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у NSI с доходностью 13.08%.
SKRE
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -11.04%
- 6 месяцев
- -28.08%
- С начала года
- -32.76%
- 1 год
- -44.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 13.08%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и NSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -32.76% | -31.29% | -44.47% |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 13.08% | 35.94% | 0.82% |
Correlation
The correlation between SKRE and NSI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. NSI — Ранг доходности на риск
SKRE
NSI
Сравнение SKRE c NSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | NSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.07 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 7.00 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и NSI
Максимальная просадка SKRE за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки NSI в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и NSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | NSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.32% | -18.77% | -59.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.07% | -13.66% | -35.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -5.25% | -72.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.48% | -3.69% | -44.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.64% | 4.02% | +24.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и NSI
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | NSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 7.91% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 18.07% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.41% | 20.67% | +25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.07% | 18.87% | +36.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.07% | 18.87% | +36.20% |
Сравнение комиссий SKRE и NSI
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NSI в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и NSI
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NSI в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.22% | 1.69% | 3.39% | 0.34% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.38% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and NSI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.29%) compared to NSI (7.91%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -78.32% vs NSI's -18.77%.
On 1-year performance, NSI leads with 28.09% vs -44.40% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NSI has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NSI has performed better with a 28.09% return vs -44.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.
NSI has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.38% for SKRE.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while NSI is Emerging Markets Diversified. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 1.00% for NSI.
NSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и NSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор