Сравнение SKRE с NSI
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while NSI is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 40.26% for NSI. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for NSI.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и NSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у NSI с доходностью 16.77%.
SKRE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 40.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и NSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -19.46% | -31.29% | -44.51% |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 16.77% | 35.94% | 1.35% |
Correlation
The correlation between SKRE and NSI is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. NSI — Ранг доходности на риск
SKRE
NSI
Сравнение SKRE c NSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | NSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.39 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.96 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.94 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | NSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.19 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.22 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и NSI
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки NSI в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и NSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | NSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -18.77% | -56.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -13.66% | -35.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | -2.16% | -71.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -3.65% | -43.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 3.69% | +29.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и NSI
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | NSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 7.09% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 15.61% | +16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 18.52% | +28.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.81% | 18.21% | +37.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.81% | 18.21% | +37.60% |
Сравнение комиссий SKRE и NSI
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NSI в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и NSI
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности NSI в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.18% | 1.69% | 3.39% | 0.34% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and NSI have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (13.51%) compared to NSI (7.09%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs NSI's -18.77%.
On 1-year performance, NSI leads with 40.26% vs -44.62% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NSI has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NSI has performed better with a 40.26% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.
NSI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.32% for SKRE.
SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while NSI is Emerging Markets Diversified. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 1.00% for NSI.
NSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и NSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор