Коэффициент Сортино SKRE равен -1.55, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует -1.55 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино SKRE
SKRE опережает 1.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция SKRE на рынке
График показывает коэффициент Сортино SKRE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.17 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.17 до 2.72
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.72 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 12.84+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.02 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF с другими ETF в категории Inverse Equities, Leveraged Equities, Financials Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность SKRE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| XTAP | Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 6.53 | |||
| QTAP | Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 5.37 | |||
| MUU | Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 5.00 | |||
| MULL | GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 4.90 | |||
| GGLL | Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.92 | |||
| INTW | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 3.89 | |||
| DLLL | GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 3.79 | |||
| GSIB | Themes Global Systemically Important Banks ETF | 3.59 | |||
| HSBH | HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 3.52 | |||
| PILL | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 3.43 | |||
| SKRE | Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -1.55 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино SKRE во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SKRE стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
SKRE действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель