PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с FTAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 11.54% for FTAG. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 8.59%.

SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и FTAG

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-19.46%-31.29%-44.51%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%14.82%-5.40%

Correlation

The correlation between SKRE and FTAG is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTIFSKRE с SPXMSKRE с SCHX
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD

Доходность на риск

SKRE vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKREFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.82

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.26

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.15

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.25

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

3.07

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKREFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

0.82

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.34

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SKRE и FTAG

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-90.89%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-9.25%

-39.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-79.00%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-71.25%

+23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

3.77%

+29.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и FTAG

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

3.58%

+9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

10.73%

+21.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

14.07%

+33.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

17.40%

+38.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

19.67%

+36.14%

Сравнение комиссий SKRE и FTAG

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и FTAG

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FTAG в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.32%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and FTAG have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to FTAG (3.58%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs FTAG's -90.89%.

On 1-year performance, FTAG leads with 11.54% vs -44.62% for SKRE. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTAG has performed better with a 11.54% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.32% for SKRE.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.70% for FTAG.

FTAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор