Сравнение SKRE с FTAG
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 12.18% for FTAG. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и FTAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 10.39%.
SKRE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -30.58%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам SKRE и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -30.58% | -31.29% | -44.47% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 10.39% | 14.82% | -5.70% |
Correlation
The correlation between SKRE and FTAG is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. FTAG — Ранг доходности на риск
SKRE
FTAG
Сравнение SKRE c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.15 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 1.28 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 2.91 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и FTAG
Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и FTAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.48% | -90.89% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -9.56% | -37.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -78.65% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -71.26% | +23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | 4.19% | +24.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и FTAG
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 4.86% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 11.21% | +20.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 14.39% | +32.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 17.42% | +37.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 19.61% | +35.78% |
Сравнение комиссий SKRE и FTAG
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и FTAG
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FTAG в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 2.01% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.37% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and FTAG have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.48%) compared to FTAG (4.86%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs FTAG's -90.89%.
On 1-year performance, FTAG leads with 12.18% vs -48.72% for SKRE. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTAG has performed better with a 12.18% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
FTAG has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.37% for SKRE.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.70% for FTAG.
FTAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и FTAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор