PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 10.39%.


SKRE

1 день
-2.00%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-30.58%
6 месяцев
-26.47%
1 год
-48.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTAG

1 день
2.52%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.53%
1 год
12.18%
3 года*
4.63%
5 лет*
1.47%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и FTAG


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-30.58%-31.29%-44.47%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
10.39%14.82%-5.70%

Correlation

The correlation between SKRE and FTAG is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Доходность на риск

SKRE vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKREFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.15

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

1.28

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

2.91

-4.74

SKRE vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и FTAG

Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и FTAG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKREFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.48%

-90.89%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-9.56%

-37.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-78.65%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-71.26%

+23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.67%

4.19%

+24.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и FTAG

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKREFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

4.86%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

11.21%

+20.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

14.39%

+32.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.39%

17.42%

+37.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.39%

19.61%

+35.78%

Сравнение комиссий SKRE и FTAG

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и FTAG

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FTAG в 2.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
2.01%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.37%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and FTAG have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (12.48%) compared to FTAG (4.86%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs FTAG's -90.89%.

On 1-year performance, FTAG leads with 12.18% vs -48.72% for SKRE. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTAG has performed better with a 12.18% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

FTAG has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.37% for SKRE.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.70% for FTAG.

FTAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор