PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKRE и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKRE и FTAG


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-7.39%-31.29%-44.51%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-5.40%

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.


SKRE

1 день
-1.91%
1 месяц
4.55%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-42.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTAG

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.78%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.86%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий SKRE и FTAG

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

SKRE vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKREFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.37

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

2.01

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.27

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.14

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

6.41

-7.33

SKRE vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKREFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.37

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.33

-0.33

Корреляция

Корреляция между SKRE и FTAG составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и FTAG

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.28%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок SKRE и FTAG

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


SKREFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-90.89%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.10%

-9.25%

-53.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.96%

-78.19%

+8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-71.17%

+25.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.08%

3.67%

+41.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и FTAG

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKREFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

4.92%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

10.70%

+25.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

17.48%

+39.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.75%

17.37%

+39.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.75%

19.92%

+36.83%