- Эмитент
- Tuttle
- Дата выпуска
- 4 янв. 2024 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Regional Banks Select Industry
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $7M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) снизился на 27.6% с начала года. Текущая цена акции SKRE — $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) показал доход в -27.55% с начала года и -47.16% за последние 12 месяцев.
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- -27.55%
- 6 месяцев
- -23.40%
- 1 год
- -47.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SKRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.15%, а средняя месячная доходность — -3.46%.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был июль 2024 г. с доходностью -30.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SKRE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью -26.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.32% | 4.43% | 3.12% | -13.80% | 0.44% | -11.38% | -27.55% | ||||||
| 2025 | -11.32% | 5.81% | 15.87% | 2.35% | -10.74% | -10.30% | -2.71% | -16.81% | 5.14% | 8.70% | -10.21% | -7.14% | -31.29% |
| 2024 | 4.45% | 5.19% | -11.16% | 13.56% | -7.67% | -2.97% | -30.60% | -0.29% | 2.53% | -9.30% | -28.94% | 22.30% | -44.47% |
Метрики бенчмарка
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF has an annualized alpha of 3.08%, beta of -2.04, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2024.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -192.71%), but participation in market rallies was also limited (-119.75%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -2.04 may look defensive, but with R2 of 0.33 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.08%
- Бета
- -2.04
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- -119.75%
- Участие в снижении
- -192.71%
Комиссия
Комиссия SKRE составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SKRE имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 2.46 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 10.92 | -12.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.42 |
Дивидендный доход | 0.35% | 0.26% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2024 | $0.42 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF показал максимальную просадку в 76.50%, зарегистрированную 23 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF составляет 76.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -76.50%июнь 2026 г. | 2y 4mo | — | 2y 4moфевр. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -13.43%янв. 2024 г. | 11d | 3d | 14dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.06%янв. 2024 г. | 3d | 3d | 6dянв. 2024 г. - янв. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.19%февр. 2024 г. | 0s | 3d | 3dфевр. 2024 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| SKRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.50% | -56.78% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.48% | -9.10% | -37.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.50% | -3.21% | -73.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.77% | -10.71% | -37.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.15% | 2.04% | +27.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SKRE
Добавьте Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SKRE