PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с BLCR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SKRE is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 38.94% for BLCR. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 17.17%.

SKRE

1 день
-2.00%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-30.58%
6 месяцев
-26.47%
1 год
-48.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
0.53%
1 месяц
-1.80%
С начала года
17.17%
6 месяцев
15.73%
1 год
38.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и BLCR

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-30.58%-31.29%-44.47%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		17.17%30.93%19.03%

Correlation

The correlation between SKRE and BLCR is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SCHXSKRE с SPXM
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

SKRE vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKREBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.40

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
3.19

-4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

3.82

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

17.16

-18.99

SKRE vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и BLCR

Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.48%

-21.29%

-56.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-10.26%

-36.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-2.36%

-75.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-2.20%

-45.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.67%

2.28%

+26.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и BLCR

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

6.07%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

13.09%

+19.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

16.32%

+30.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.39%

17.65%

+37.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.39%

17.65%

+37.74%

Сравнение комиссий SKRE и BLCR

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и BLCR

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности BLCR в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.37%0.26%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and BLCR have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (12.48%) compared to BLCR (6.07%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 38.94% vs -48.72% for SKRE. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BLCR has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 38.94% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

SKRE has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.29% for BLCR.

They also come from different issuers: Tuttle and BlackRock. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор