PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKRE с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

SKRE и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SKRE и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKRE и BLCR

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-7.39%-31.29%-44.51%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%19.27%

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

SKRE

1 день
-1.91%
1 месяц
4.55%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-42.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SCHXSKRE с SPXM
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий SKRE и BLCR

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

SKRE vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKREBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.70

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

2.36

-3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.35

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.03

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

12.57

-13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKREBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.70

-2.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

1.44

-2.10

Корреляция

Корреляция между SKRE и BLCR составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и BLCR

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что сопоставимо с доходностью BLCR в 0.28%

TTM202520242023
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.28%0.26%3.16%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SKRE и BLCR

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

SKREBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-21.29%

-54.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.10%

-12.13%

-50.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.96%

-5.59%

-64.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-2.29%

-43.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.08%

2.92%

+42.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и BLCR

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKREBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

7.08%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

12.55%

+23.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

21.17%

+36.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.75%

17.60%

+39.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.75%

17.60%

+39.15%