Сравнение SKRE с FTIF
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -46.37% vs 27.53% for FTIF. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.63%.
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 13.79%
- С начала года
- 20.63%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 20.63% | 7.79% | 0.99% |
Correlation
The correlation between SKRE and FTIF is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between SKRE and FTIF shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. FTIF — Ранг доходности на риск
SKRE
FTIF
Сравнение SKRE c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.36 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 12.43 | -14.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и FTIF
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -27.83% | -51.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -6.34% | -45.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | -4.60% | -74.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -5.94% | -42.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 2.22% | +26.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и FTIF
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 3.51% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 10.60% | +21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 15.15% | +30.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 18.80% | +36.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.12% | 18.80% | +36.32% |
Сравнение комиссий SKRE и FTIF
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и FTIF
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FTIF в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and FTIF have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to FTIF (3.51%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs FTIF's -27.83%.
On 1-year performance, FTIF leads with 27.53% vs -46.37% for SKRE. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 27.53% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.40% for SKRE.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while FTIF is Large Cap Blend Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.60% for FTIF.
FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор