PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKRE и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKRE и FTIF


Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.


SKRE

1 день
-1.91%
1 месяц
4.55%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-42.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Сравнение комиссий SKRE и FTIF

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.


Доходность на риск

SKRE vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKREFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.37

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.93

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.30

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.85

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

9.09

-10.01

SKRE vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKREFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.37

-2.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.68

-1.34

Корреляция

Корреляция между SKRE и FTIF составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и FTIF

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FTIF в 1.17%


Просадки

Сравнение просадок SKRE и FTIF

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и FTIF.


Загрузка...

Показатели просадок


SKREFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-27.83%

-47.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.10%

-17.27%

-45.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.96%

-1.03%

-68.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-6.28%

-39.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.08%

3.51%

+41.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и FTIF

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKREFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

3.87%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

11.65%

+24.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

22.97%

+34.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.75%

19.27%

+37.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.75%

19.27%

+37.48%