Сравнение SKRE с FTIF
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 37.61% for FTIF. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 26.01%.
SKRE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -19.46% | -31.29% | -44.51% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 26.01% | 7.79% | 2.56% |
Correlation
The correlation between SKRE and FTIF is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between SKRE and FTIF has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.45 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. FTIF — Ранг доходности на риск
SKRE
FTIF
Сравнение SKRE c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 6.92 | -7.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 20.52 | -21.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.53 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.76 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и FTIF
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -27.83% | -47.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -5.46% | -43.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | -0.34% | -73.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -6.00% | -41.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 1.84% | +30.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и FTIF
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 3.95% | +9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 10.53% | +21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 14.94% | +32.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.81% | 18.95% | +36.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.81% | 18.95% | +36.86% |
Сравнение комиссий SKRE и FTIF
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и FTIF
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FTIF в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and FTIF have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (13.51%) compared to FTIF (3.95%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs FTIF's -27.83%.
On 1-year performance, FTIF leads with 37.61% vs -44.62% for SKRE. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 37.61% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.32% for SKRE.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.60% for FTIF.
FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор