PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 26.01%.


SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTIF

1 день
0.16%
1 месяц
-0.34%
С начала года
26.01%
6 месяцев
24.50%
1 год
37.61%
3 года*
16.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и FTIF


Correlation

The correlation between SKRE and FTIF is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.54

The correlation between SKRE and FTIF has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.45 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

SKRE vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKREFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.44

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

6.92

-7.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

20.52

-21.88

SKRE vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKREFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.53

-3.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.76

-1.45

Просадки

Сравнение просадок SKRE и FTIF

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и FTIF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKREFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-27.83%

-47.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-5.46%

-43.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-0.34%

-73.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-6.00%

-41.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

1.84%

+30.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и FTIF

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKREFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

3.95%

+9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

10.53%

+21.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

14.94%

+32.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

18.95%

+36.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

18.95%

+36.86%

Сравнение комиссий SKRE и FTIF

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и FTIF

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FTIF в 1.11%


ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
1.11%1.45%2.88%1.55%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.32%0.26%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and FTIF have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to FTIF (3.95%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 37.61% vs -44.62% for SKRE. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 37.61% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.32% for SKRE.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор