PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 21.87%.


SKRE

1 день
-2.00%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-30.58%
6 месяцев
-26.47%
1 год
-48.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTIF

1 день
1.49%
1 месяц
-2.17%
С начала года
21.87%
6 месяцев
20.61%
1 год
31.46%
3 года*
13.84%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и FTIF


Correlation

The correlation between SKRE and FTIF is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.53

The correlation between SKRE and FTIF has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

SKRE vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKREFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.35

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

5.79

-6.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

15.81

-17.64

SKRE vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и FTIF

Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и FTIF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKREFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.48%

-27.83%

-49.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-5.46%

-41.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-3.61%

-73.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-5.95%

-41.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.67%

2.00%

+26.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и FTIF

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKREFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

4.81%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

10.82%

+21.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

15.46%

+31.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.39%

18.92%

+36.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.39%

18.92%

+36.47%

Сравнение комиссий SKRE и FTIF

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и FTIF

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FTIF в 1.41%


ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
1.41%1.45%2.88%1.55%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.37%0.26%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and FTIF have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (12.48%) compared to FTIF (4.81%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 31.46% vs -48.72% for SKRE. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 31.46% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

FTIF has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.37% for SKRE.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор