Сравнение SKRE с FTIF
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 31.46% for FTIF. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 21.87%.
SKRE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -30.58%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -30.58% | -31.29% | -44.47% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 21.87% | 7.79% | 0.99% |
Correlation
The correlation between SKRE and FTIF is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.53 |
The correlation between SKRE and FTIF has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.44 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. FTIF — Ранг доходности на риск
SKRE
FTIF
Сравнение SKRE c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 5.79 | -6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 15.81 | -17.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и FTIF
Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.48% | -27.83% | -49.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -5.46% | -41.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -3.61% | -73.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -5.95% | -41.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | 2.00% | +26.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и FTIF
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 4.81% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 10.82% | +21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 15.46% | +31.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 18.92% | +36.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 18.92% | +36.47% |
Сравнение комиссий SKRE и FTIF
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и FTIF
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FTIF в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.41% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.37% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and FTIF have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.48%) compared to FTIF (4.81%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs FTIF's -27.83%.
On 1-year performance, FTIF leads with 31.46% vs -48.72% for SKRE. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 31.46% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
FTIF has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.37% for SKRE.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.60% for FTIF.
FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор