PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 5.56%.


SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BDGS

1 день
-0.07%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.60%
1 год
13.77%
3 года*
14.02%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и BDGS


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-19.46%-31.29%-44.51%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
5.56%10.61%19.35%

Correlation

The correlation between SKRE and BDGS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.38

The correlation between SKRE and BDGS shifts across timeframes, from -0.38 (all time) to -0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Доходность на риск

SKRE vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина

BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKREBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.47

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.43

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

16.36

-17.72

SKRE vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKREBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.28

-3.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

1.75

-2.45

Просадки

Сравнение просадок SKRE и BDGS

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и BDGS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKREBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-9.12%

-66.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-4.03%

-45.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-0.89%

-72.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-0.64%

-46.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

0.84%

+31.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и BDGS

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKREBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

1.13%

+12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

4.74%

+27.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

6.08%

+41.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

8.20%

+47.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

8.20%

+47.61%

Сравнение комиссий SKRE и BDGS

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и BDGS

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BDGS в 0.52%


ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
0.52%0.55%1.81%0.84%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.32%0.26%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and BDGS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to BDGS (1.13%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs BDGS's -9.12%.

On 1-year performance, BDGS leads with 13.77% vs -44.62% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDGS has performed better with a 13.77% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.32% for SKRE.

They also come from different issuers: Tuttle and Bridges. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор