PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKRE с BDGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKRE с BDGS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

SKRE и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKRE или BDGS.

Корреляция

Корреляция между SKRE и BDGS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SKRE и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.09%
18.28%
SKRE
BDGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKRE:

-0.66

BDGS:

1.35

Коэф-т Сортино

SKRE:

-0.72

BDGS:

2.16

Коэф-т Омега

SKRE:

0.91

BDGS:

1.40

Коэф-т Кальмара

SKRE:

-0.67

BDGS:

1.70

Коэф-т Мартина

SKRE:

-1.02

BDGS:

8.29

Индекс Язвы

SKRE:

41.54%

BDGS:

1.87%

Дневная вол-ть

SKRE:

64.11%

BDGS:

11.48%

Макс. просадка

SKRE:

-63.05%

BDGS:

-9.12%

Текущая просадка

SKRE:

-48.17%

BDGS:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью -0.90%.

SKRE

С начала года

9.77%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

-4.42%

1 год

-40.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BDGS

С начала года

-0.90%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

3.70%

1 год

15.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SKRE и BDGS

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDGS: 0.85%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
График комиссии SKRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SKRE: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKRE и BDGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг риск-скорректированной доходности SKRE, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKRE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг риск-скорректированной доходности BDGS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKRE c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SKRE, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SKRE: -0.66
BDGS: 1.35
Коэффициент Сортино SKRE, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SKRE: -0.72
BDGS: 2.16
Коэффициент Омега SKRE, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SKRE: 0.91
BDGS: 1.40
Коэффициент Кальмара SKRE, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SKRE: -0.67
BDGS: 1.70
Коэффициент Мартина SKRE, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SKRE: -1.02
BDGS: 8.29

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.66
1.35
SKRE
BDGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и BDGS

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности BDGS в 1.83%

TTM20242023
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		2.88%3.16%0.00%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		1.83%1.81%0.84%

Просадки

Сравнение просадок SKRE и BDGS

Максимальная просадка SKRE за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.17%
-3.52%
SKRE
BDGS

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и BDGS

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 33.57% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.57%
9.10%
SKRE
BDGS