Сравнение SKRE с BDGS
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. SKRE is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past year, SKRE returned -44.40% vs 11.76% for BDGS. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 6.04%.
SKRE
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -11.04%
- 6 месяцев
- -28.08%
- С начала года
- -32.76%
- 1 год
- -44.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -32.76% | -31.29% | -44.47% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.04% | 10.61% | 19.24% |
Correlation
The correlation between SKRE and BDGS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.36 |
The correlation between SKRE and BDGS shifts across timeframes, from -0.36 (all time) to -0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. BDGS — Ранг доходности на риск
SKRE
BDGS
Сравнение SKRE c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.93 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 11.94 | -13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и BDGS
Максимальная просадка SKRE за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.32% | -9.12% | -69.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.07% | -4.03% | -45.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -0.45% | -77.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.48% | -0.67% | -47.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.64% | 0.99% | +27.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и BDGS
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 2.03% | +9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 5.31% | +26.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.41% | 6.38% | +40.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.07% | 8.17% | +46.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.07% | 8.17% | +46.90% |
Сравнение комиссий SKRE и BDGS
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и BDGS
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.38% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and BDGS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.29%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -78.32% vs BDGS's -9.12%.
On 1-year performance, BDGS leads with 11.76% vs -44.40% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDGS has performed better with a 11.76% return vs -44.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.38% for SKRE.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tuttle and Bridges. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор