Сравнение SKRE с BDGS
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. SKRE is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past year, SKRE returned -49.36% vs 11.83% for BDGS. Their -0.36 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -35.81%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 6.38%.
SKRE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- -18.81%
- С начала года
- -35.81%
- 1 год
- -49.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.98%
BDGS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.26K | $38.39K | $185.98K | |
| $138.56K | $141.99K | $236.23K |
Сравнение доходности по годам SKRE и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -35.81% | -31.29% | -44.47% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.38% | 10.61% | 19.24% |
Correlation
The correlation between SKRE and BDGS is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.36 |
The correlation between SKRE and BDGS shifts across timeframes, from -0.36 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. BDGS — Ранг доходности на риск
SKRE
BDGS
Сравнение SKRE c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.49 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 10.59 | -12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и BDGS
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.35%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.35% | -9.12% | -70.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.50% | -4.76% | -46.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.18% | -0.44% | -78.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.18% | -0.69% | -48.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 1.12% | +29.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и BDGS
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 3.65% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.11% | 6.33% | +23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 7.24% | +38.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.68% | 8.34% | +46.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.68% | 8.34% | +46.34% |
Сравнение комиссий SKRE и BDGS
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и BDGS
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and BDGS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (10.82%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.35% vs BDGS's -9.12%.
On 1-year performance, BDGS leads with 11.83% vs -49.36% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDGS has performed better with a 11.83% return vs -49.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.40% for SKRE.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Tuttle and Bridges. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор