Сравнение SKRE с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
SKRE и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SKRE и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKRE и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.39% | -12.81% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
SKRE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKRE и SPXM
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
SKRE vs. SPXM — Ранг доходности на риск
SKRE
SPXM
Сравнение SKRE c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 1.82 | -2.48 |
Корреляция
Корреляция между SKRE и SPXM составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и SPXM
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.28% | 0.26% | 3.16% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и SPXM
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKRE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -5.08% | -70.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.96% | -0.75% | -69.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -0.80% | -44.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKRE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 9.34% | +48.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.75% | 9.34% | +47.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 9.34% | +47.41% |