Сравнение SKRE с SPXM
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria. SKRE is passively managed, while SPXM is actively managed. Over the past year, SKRE returned -49.36% vs 7.92% for SPXM. Their -0.26 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SKRE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- -18.81%
- С начала года
- -35.81%
- 1 год
- -49.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.98%
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $138.56K | $141.99K | $236.23K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SKRE и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -35.81% | -14.52% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between SKRE and SPXM is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. SPXM — Ранг доходности на риск
SKRE
SPXM
Сравнение SKRE c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.41 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.92 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 8.98 | -10.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и SPXM
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.35%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.35% | -5.08% | -74.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.50% | -5.08% | -46.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.18% | -0.75% | -78.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.18% | -0.78% | -48.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и SPXM
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 0.00% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.11% | 0.87% | +29.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 7.17% | +38.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.68% | 7.35% | +47.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.68% | 7.35% | +47.33% |
Сравнение комиссий SKRE и SPXM
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и SPXM
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and SPXM have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (10.82%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.35% vs SPXM's -5.08%.
On 1-year performance, SPXM leads with 7.92% vs -49.36% for SKRE. On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXM has performed better with a 7.92% return vs -49.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.24% for SPXM.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while SPXM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tuttle and Azoria. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.47% for SPXM.
SPXM currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор