Сравнение SKRE с DPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST).
SKRE и DPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и DPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKRE и DPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.39% | -31.29% | -44.51% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -5.90% | 25.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью -0.89%.
SKRE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKRE и DPST
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.
Доходность на риск
SKRE vs. DPST — Ранг доходности на риск
SKRE
DPST
Сравнение SKRE c DPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | DPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.24 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 0.91 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.43 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.95 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.24 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.17 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SKRE и DPST составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и DPST
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DPST в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.28% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и DPST
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKRE | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -97.73% | +22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.10% | -41.50% | -21.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.96% | -93.93% | +23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -63.65% | +18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.08% | 18.66% | +26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и DPST
Текущая волатильность для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) составляет 10.85%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что SKRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKRE | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 16.21% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 54.34% | -18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 83.74% | -26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.75% | 89.63% | -32.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 94.76% | -38.01% |