PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 40.62%.


SKRE

1 день
-2.00%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-30.58%
6 месяцев
-26.47%
1 год
-48.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DPST

1 день
2.96%
1 месяц
20.21%
С начала года
40.62%
6 месяцев
28.99%
1 год
75.79%
3 года*
42.99%
5 лет*
-19.90%
10 лет*
-8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и DPST


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-30.58%-31.29%-44.47%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
40.62%-5.90%27.57%

Correlation

The correlation between SKRE and DPST is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.99

The correlation between SKRE and DPST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Доходность на риск

SKRE vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина

DPST
Ранг доходности на риск DPST: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKREDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

1.88

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

4.17

-6.00

SKRE vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа DPST равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и DPST

Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DPST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKREDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.48%

-97.73%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-40.44%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-91.39%

+13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-64.27%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.67%

18.22%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и DPST

Текущая волатильность для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) составляет 12.48%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что SKRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKREDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

18.91%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

48.34%

-16.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

69.11%

-22.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.39%

88.98%

-33.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.39%

94.43%

-39.04%

Сравнение комиссий SKRE и DPST

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и DPST

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DPST в 1.55%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
1.55%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.37%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and DPST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (18.91%) compared to SKRE (12.48%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs DPST's -97.73%.

On 1-year performance, DPST leads with 75.79% vs -48.72% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DPST has performed better with a 75.79% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.

DPST has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.37% for SKRE.

SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DPST is Leveraged Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). They also come from different issuers: Tuttle and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.99% for DPST.

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор