Сравнение SKRE с DPST
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 56.07% for DPST. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for DPST.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и DPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 14.60%.
SKRE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DPST
- 1 день
- 9.18%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 56.07%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- -25.31%
- 10 лет*
- -14.84%
Сравнение доходности по годам SKRE и DPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -19.46% | -31.29% | -44.51% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 14.60% | -5.90% | 25.23% |
Correlation
The correlation between SKRE and DPST is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between SKRE and DPST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. DPST — Ранг доходности на риск
SKRE
DPST
Сравнение SKRE c DPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | DPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.39 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.11 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 0.81 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.16 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и DPST
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -97.73% | +22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -40.44% | -8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | -92.98% | +19.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -64.13% | +16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 18.08% | +14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и DPST
Текущая волатильность для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) составляет 13.51%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что SKRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 19.78% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 48.21% | -16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 69.78% | -22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.81% | 89.45% | -33.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.81% | 94.60% | -38.79% |
Сравнение комиссий SKRE и DPST
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и DPST
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DPST в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.84% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and DPST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPST has higher volatility (19.78%) compared to SKRE (13.51%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs DPST's -97.73%.
On 1-year performance, DPST leads with 56.07% vs -44.62% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 13.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DPST has performed better with a 56.07% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.
DPST has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.32% for SKRE.
SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DPST is Leveraged Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). They also come from different issuers: Tuttle and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.99% for DPST.
DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и DPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор