Сравнение SKRE с DPST
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 75.79% for DPST. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for DPST.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и DPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 40.62%.
SKRE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -30.58%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DPST
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 20.21%
- С начала года
- 40.62%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 75.79%
- 3 года*
- 42.99%
- 5 лет*
- -19.90%
- 10 лет*
- -8.82%
Сравнение доходности по годам SKRE и DPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -30.58% | -31.29% | -44.47% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 40.62% | -5.90% | 27.57% |
Correlation
The correlation between SKRE and DPST is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between SKRE and DPST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. DPST — Ранг доходности на риск
SKRE
DPST
Сравнение SKRE c DPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | DPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 1.88 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 4.17 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и DPST
Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.48% | -97.73% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -40.44% | -6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -91.39% | +13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -64.27% | +16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | 18.22% | +10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и DPST
Текущая волатильность для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) составляет 12.48%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что SKRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 18.91% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 48.34% | -16.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 69.11% | -22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 88.98% | -33.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 94.43% | -39.04% |
Сравнение комиссий SKRE и DPST
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и DPST
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DPST в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.55% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.37% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and DPST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPST has higher volatility (18.91%) compared to SKRE (12.48%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs DPST's -97.73%.
On 1-year performance, DPST leads with 75.79% vs -48.72% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DPST has performed better with a 75.79% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.
DPST has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.37% for SKRE.
SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DPST is Leveraged Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). They also come from different issuers: Tuttle and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.99% for DPST.
DPST currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и DPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор