PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -35.81%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 52.83%.


SKRE

1 день
0.86%
1 месяц
-5.26%
6 месяцев
-18.81%
С начала года
-35.81%
1 год
-49.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-41.98%

DPST

1 день
-1.85%
1 месяц
5.62%
6 месяцев
13.13%
С начала года
52.83%
1 год
80.74%
3 года*
23.14%
5 лет*
-16.58%
10 лет*
-11.82%
Всё время*
-12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$41.67M$39.30M$45.36M
$138.56K$141.99K$236.23K

Сравнение доходности по годам SKRE и DPST


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-35.81%-31.29%-44.47%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF
52.83%-5.90%27.57%

Correlation

The correlation between SKRE and DPST is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.99

The correlation between SKRE and DPST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF

Доходность на риск

SKRE vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 11
Ранг коэф-та Мартина

DPST
Ранг доходности на риск DPST: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SKRE c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKREDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.24

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.01

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

4.54

-6.13

SKRE vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа DPST равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и DPST

Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.35%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DPST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKREDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.35%

-97.73%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.50%

-40.44%

-11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.18%

-90.64%

+11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.18%

-64.55%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.09%

17.84%

+13.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и DPST

Текущая волатильность для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) составляет 10.82%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF (DPST) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что SKRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKREDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

16.21%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.11%

45.75%

-15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.74%

67.83%

-22.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.68%

88.33%

-33.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.68%

94.14%

-39.46%

Сравнение комиссий SKRE и DPST

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DPST в 0.92%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и DPST

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности DPST в 1.43%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF
1.43%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.40%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and DPST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (16.21%) compared to SKRE (10.82%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.35% vs DPST's -97.73%.

On 1-year performance, DPST leads with 80.74% vs -49.36% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 10.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DPST has performed better with a 80.74% return vs -49.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.92% for DPST.

DPST has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.40% for SKRE.

SKRE is categorized as Inverse Equities, while DPST is Leveraged Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while DPST tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: Tuttle and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.92% for DPST.

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор