Сравнение SKRE с DPST
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while DPST is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -49.36% vs 80.74% for DPST. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.92%/yr for DPST.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и DPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -35.81%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 52.83%.
SKRE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- -18.81%
- С начала года
- -35.81%
- 1 год
- -49.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.98%
DPST
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 5.62%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 52.83%
- 1 год
- 80.74%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- -16.58%
- 10 лет*
- -11.82%
- Всё время*
- -12.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.67M | $39.30M | $45.36M | |
| $138.56K | $141.99K | $236.23K |
Сравнение доходности по годам SKRE и DPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -35.81% | -31.29% | -44.47% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | 52.83% | -5.90% | 27.57% |
Correlation
The correlation between SKRE and DPST is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between SKRE and DPST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. DPST — Ранг доходности на риск
SKRE
DPST
Сравнение SKRE c DPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | DPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.01 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 4.54 | -6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и DPST
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.35%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.35% | -97.73% | +18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.50% | -40.44% | -11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.18% | -90.64% | +11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.18% | -64.55% | +15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 17.84% | +13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и DPST
Текущая волатильность для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) составляет 10.82%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF (DPST) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что SKRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 16.21% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.11% | 45.75% | -15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 67.83% | -22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.68% | 88.33% | -33.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.68% | 94.14% | -39.46% |
Сравнение комиссий SKRE и DPST
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DPST в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и DPST
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности DPST в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | 1.43% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and DPST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPST has higher volatility (16.21%) compared to SKRE (10.82%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.35% vs DPST's -97.73%.
On 1-year performance, DPST leads with 80.74% vs -49.36% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 10.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DPST has performed better with a 80.74% return vs -49.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.92% for DPST.
DPST has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.40% for SKRE.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while DPST is Leveraged Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while DPST tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: Tuttle and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.92% for DPST.
DPST currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и DPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор