Сравнение SEIM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SEIM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.63% | 20.20% | 39.12% | 16.25% | -2.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIM показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
SEIM
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIM и VOO
SEIM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SEIM vs. VOO — Ранг доходности на риск
SEIM
VOO
Сравнение SEIM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.53 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.55 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 7.31 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.83 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SEIM и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIM и VOO
Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.55% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SEIM и VOO
Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.17% | -33.99% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -11.98% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -5.55% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.72% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.55% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIM и VOO
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.34% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 9.47% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 18.11% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.82% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.99% | +0.95% |