Сравнение SEIM с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
SEIM и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIM и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIM и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.63% | 20.20% | 39.12% | 11.44% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIM показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
SEIM
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIM и BDGS
SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
SEIM vs. BDGS — Ранг доходности на риск
SEIM
BDGS
Сравнение SEIM c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIM | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.02 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.72 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.90 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 9.84 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIM | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.54 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SEIM и BDGS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIM и BDGS
Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.55% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEIM и BDGS
Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIM | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.17% | -9.12% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -5.85% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -1.61% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -0.67% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.13% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIM и BDGS
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIM | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 3.45% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 5.12% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 10.72% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 8.35% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 8.35% | +10.59% |