PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI, while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 29.67%/yr vs 14.06%/yr for BDGS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.64%.

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и BDGS

2026 (YTD)202520242023
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%11.44%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between SEIM and BDGS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.72

The correlation between SEIM and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIM и BDGS

Секторы
SEIM
BDGS

Технологии

29.5%
37.4%

Энергетика

11.8%
2.6%

Здравоохранение

9.5%
7.5%

Финансовые услуги

8.1%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.9%

Недвижимость

7.2%
1.5%

Промышленность

6.8%
6.6%

Сырьевые материалы

4.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
16.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.9%

Технологии

SEIM
29.5%
BDGS
37.4%

Энергетика

SEIM
11.8%
BDGS
2.6%

Здравоохранение

SEIM
9.5%
BDGS
7.5%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
BDGS
9.3%

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
BDGS
4.1%

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
BDGS
10.9%

Недвижимость

SEIM
7.2%
BDGS
1.5%

Промышленность

SEIM
6.8%
BDGS
6.6%

Сырьевые материалы

SEIM
4.7%
BDGS
1.5%

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
BDGS
16.6%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
BDGS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с GARPSEIM с FCNTX
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с MODL

Доходность на риск

SEIM vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.29

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.40

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.45

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

16.47

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIM vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.76

-0.57

Просадки

Сравнение просадок SEIM и BDGS

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-9.12%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-4.03%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-9.12%

-13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.83%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-0.64%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.84%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и BDGS

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

1.14%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

4.74%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

6.08%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

8.21%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

8.21%

+10.65%

Сравнение комиссий SEIM и BDGS

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и BDGS

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что сопоставимо с доходностью BDGS в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%

Часто задаваемые вопросы

SEIM and BDGS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (4.68%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 14.06% for BDGS. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

SEIM and BDGS have nearly identical dividend yields, around 0.52%.

SEIM is categorized as Momentum, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: SEI and Bridges. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор