PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с FDMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. SEIM is actively managed, while FDMO is passively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 29.06%/yr vs 27.66%/yr for FDMO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FDMO.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью 14.45%.

SEIM

1 день
-2.24%
1 месяц
2.95%
С начала года
18.33%
6 месяцев
16.44%
1 год
34.90%
3 года*
29.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDMO

1 день
-2.80%
1 месяц
2.15%
С начала года
14.45%
6 месяцев
12.49%
1 год
31.10%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и FDMO

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.33%20.20%39.12%16.25%-5.62%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		14.45%21.43%32.78%24.79%-3.72%

Correlation

The correlation between SEIM and FDMO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.94

The correlation between SEIM and FDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIM и FDMO

Секторы
SEIM
FDMO

Технологии

29.5%
38.3%

Энергетика

11.8%
3.2%

Здравоохранение

9.5%
8.7%

Финансовые услуги

8.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.8%

Недвижимость

7.2%
2.0%

Промышленность

6.8%
9.1%

Сырьевые материалы

4.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
9.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Технологии

SEIM
29.5%
FDMO
38.3%

Энергетика

SEIM
11.8%
FDMO
3.2%

Здравоохранение

SEIM
9.5%
FDMO
8.7%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
FDMO
11.3%

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
FDMO
4.0%

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
FDMO
9.8%

Недвижимость

SEIM
7.2%
FDMO
2.0%

Промышленность

SEIM
6.8%
FDMO
9.1%

Сырьевые материалы

SEIM
4.7%
FDMO
2.1%

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
FDMO
9.4%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
FDMO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с VOOSEIM с HFGOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с BDGSSEIM с GARP
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с FMTM

Доходность на риск

SEIM vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIMFDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.75

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.37

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.56

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

9.99

+4.91

SEIM vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIM и FDMO

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и FDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-33.94%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-12.22%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-21.88%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.80%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-5.40%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.12%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и FDMO

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 7.15%, в то время как у Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.76%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

14.60%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

17.88%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

19.25%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

19.59%

-0.50%

Сравнение комиссий SEIM и FDMO

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDMO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и FDMO

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FDMO в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.59%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SEIM and FDMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDMO has higher volatility (7.76%) compared to SEIM (7.15%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs FDMO's -33.94%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.06% vs 27.66% for FDMO. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.06% return vs 27.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.

FDMO has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.52% for SEIM.

They also come from different issuers: SEI and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.29% for FDMO.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и FDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор