PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEIM с FDMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SEIM и FDMO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SEIM с FDMO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO).

SEIM и FDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIM или FDMO.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIM:

1.10

FDMO:

0.80

Коэф-т Сортино

SEIM:

1.50

FDMO:

1.13

Коэф-т Омега

SEIM:

1.21

FDMO:

1.16

Коэф-т Кальмара

SEIM:

1.09

FDMO:

0.78

Коэф-т Мартина

SEIM:

3.76

FDMO:

2.69

Индекс Язвы

SEIM:

6.43%

FDMO:

6.35%

Дневная вол-ть

SEIM:

23.42%

FDMO:

23.89%

Макс. просадка

SEIM:

-22.17%

FDMO:

-33.94%

Текущая просадка

SEIM:

-3.33%

FDMO:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у FDMO с доходностью 3.61%.

SEIM

С начала года

3.18%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

-1.24%

1 год

25.68%

3 года

15.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDMO

С начала года

3.61%

1 месяц

8.87%

6 месяцев

0.57%

1 год

18.92%

3 года

17.78%

5 лет

15.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий SEIM и FDMO

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDMO в 0.29%.

FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIM и FDMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг риск-скорректированной доходности SEIM, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг риск-скорректированной доходности FDMO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEIM c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FDMO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и FDMO

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FDMO в 0.87%

TTM202420232022202120202019201820172016
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.55%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.87%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%

Просадки

Сравнение просадок SEIM и FDMO

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и FDMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и FDMO

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеют волатильность 4.82% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...