PortfoliosLab logo
Сравнение SEIM с FDMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SEIM и FDMO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SEIM и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.33%
63.89%
SEIM
FDMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIM:

1.06

FDMO:

0.80

Коэф-т Сортино

SEIM:

1.52

FDMO:

1.22

Коэф-т Омега

SEIM:

1.22

FDMO:

1.17

Коэф-т Кальмара

SEIM:

1.11

FDMO:

0.86

Коэф-т Мартина

SEIM:

3.94

FDMO:

3.05

Индекс Язвы

SEIM:

6.23%

FDMO:

6.16%

Дневная вол-ть

SEIM:

23.26%

FDMO:

23.69%

Макс. просадка

SEIM:

-22.17%

FDMO:

-33.94%

Текущая просадка

SEIM:

-8.99%

FDMO:

-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у FDMO с доходностью -2.08%.


SEIM

С начала года

-2.86%

1 месяц

8.87%

6 месяцев

4.05%

1 год

22.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDMO

С начала года

-2.08%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

2.98%

1 год

15.54%

5 лет

16.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SEIM и FDMO

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDMO в 0.29%.


График комиссии FDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDMO: 0.29%
График комиссии SEIM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEIM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIM и FDMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIM
Ранг риск-скорректированной доходности SEIM, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FDMO
Ранг риск-скорректированной доходности FDMO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEIM c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SEIM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SEIM: 1.06
FDMO: 0.80
Коэффициент Сортино SEIM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SEIM: 1.52
FDMO: 1.22
Коэффициент Омега SEIM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SEIM: 1.22
FDMO: 1.17
Коэффициент Кальмара SEIM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SEIM: 1.11
FDMO: 0.86
Коэффициент Мартина SEIM, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SEIM: 3.94
FDMO: 3.05

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FDMO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.06
0.80
SEIM
FDMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и FDMO

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FDMO в 0.93%


TTM202420232022202120202019201820172016
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.58%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
0.93%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%

Просадки

Сравнение просадок SEIM и FDMO

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и FDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.99%
-8.33%
SEIM
FDMO

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и FDMO

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеют волатильность 15.34% и 15.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.34%
15.83%
SEIM
FDMO