PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIM с FDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO).

SEIM и FDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIM и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIM и FDMO

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.63%20.20%39.12%16.25%-2.39%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		-3.41%21.43%32.78%24.79%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью -3.41%.

SEIM

1 день
1.91%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.93%
1 год
28.30%
3 года*
22.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDMO

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.16%
1 год
24.32%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с BDGSSEIM с HFGOSEIM с IWY
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с SCHGFDMO с FTECFDMO с FDISFDMO с SCHD

Сравнение комиссий SEIM и FDMO

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDMO в 0.29%.

FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Доходность на риск

SEIM vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMFDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.66

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.05

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

7.46

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIM vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMFDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.73

+0.24

Корреляция

Корреляция между SEIM и FDMO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и FDMO

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FDMO в 0.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.66%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%

Просадки

Сравнение просадок SEIM и FDMO

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и FDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-33.94%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-12.33%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-7.73%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.49%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.39%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и FDMO

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеют волатильность 7.46% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.55%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

13.66%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

22.24%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

18.98%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.55%

-0.61%