PortfoliosLab logo
Сравнение SEIM с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SEIM и FCNTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SEIM и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.33%
65.96%
SEIM
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIM:

1.06

FCNTX:

0.69

Коэф-т Сортино

SEIM:

1.52

FCNTX:

1.08

Коэф-т Омега

SEIM:

1.22

FCNTX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SEIM:

1.11

FCNTX:

0.77

Коэф-т Мартина

SEIM:

3.94

FCNTX:

2.56

Индекс Язвы

SEIM:

6.23%

FCNTX:

6.02%

Дневная вол-ть

SEIM:

23.26%

FCNTX:

22.17%

Макс. просадка

SEIM:

-22.17%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

SEIM:

-8.99%

FCNTX:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -0.81%.


SEIM

С начала года

-2.86%

1 месяц

8.87%

6 месяцев

4.05%

1 год

22.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FCNTX

С начала года

-0.81%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-1.36%

1 год

12.46%

5 лет

16.39%

10 лет

13.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SEIM и FCNTX

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.


График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%
График комиссии SEIM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEIM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIM и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIM
Ранг риск-скорректированной доходности SEIM, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEIM c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SEIM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SEIM: 1.06
FCNTX: 0.69
Коэффициент Сортино SEIM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SEIM: 1.52
FCNTX: 1.08
Коэффициент Омега SEIM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SEIM: 1.22
FCNTX: 1.15
Коэффициент Кальмара SEIM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SEIM: 1.11
FCNTX: 0.77
Коэффициент Мартина SEIM, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SEIM: 3.94
FCNTX: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.06
0.69
SEIM
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и FCNTX

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности FCNTX в 0.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.58%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.06%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%

Просадки

Сравнение просадок SEIM и FCNTX

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.99%
-7.97%
SEIM
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и FCNTX

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.34%
14.57%
SEIM
FCNTX