PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с FCNTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, SEIM returned 29.67%/yr vs 27.27%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 8.62%.

SEIM

1 день
-0.15%
1 месяц
6.24%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.62%
1 год
36.27%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCNTX

1 день
0.80%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.62%
6 месяцев
10.40%
1 год
23.87%
3 года*
27.27%
5 лет*
15.06%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и FCNTX

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.74%20.20%39.12%16.25%-2.39%
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.62%21.76%36.00%38.67%-4.35%

Correlation

The correlation between SEIM and FCNTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.89

The correlation between SEIM and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIM и FCNTX

Секторы
SEIM
FCNTX

Технологии

29.5%
27.0%

Энергетика

11.8%
3.6%

Здравоохранение

9.5%
9.2%

Финансовые услуги

8.1%
13.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.1%

Недвижимость

7.2%
0.1%

Промышленность

6.8%
8.6%

Сырьевые материалы

4.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
21.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.5%

Технологии

SEIM
29.5%
FCNTX
27.0%

Энергетика

SEIM
11.8%
FCNTX
3.6%

Здравоохранение

SEIM
9.5%
FCNTX
9.2%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
FCNTX
13.8%

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
FCNTX
3.7%

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
FCNTX
10.1%

Недвижимость

SEIM
7.2%
FCNTX
0.1%

Промышленность

SEIM
6.8%
FCNTX
8.6%

Сырьевые материалы

SEIM
4.7%
FCNTX
2.1%

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
FCNTX
21.2%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
FCNTX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с BDGSSEIM с IWY
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

SEIM vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.77

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.46

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.20

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

9.33

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIM vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.77

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.78

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SEIM и FCNTX

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-49.19%

+27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-11.30%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-19.75%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-8.16%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.65%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и FCNTX

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.30%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

10.47%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

14.02%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

19.15%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

19.68%

-0.83%

Сравнение комиссий SEIM и FCNTX

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и FCNTX

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FCNTX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.30%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIM and FCNTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (4.63%) compared to FCNTX (3.30%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs FCNTX's -49.19%.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор