Сравнение SEIM с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
SEIM и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIM или GARP.
Корреляция
Корреляция между SEIM и GARP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEIM и GARP
Основные характеристики
SEIM:
1.06
GARP:
0.74
SEIM:
1.52
GARP:
1.16
SEIM:
1.22
GARP:
1.16
SEIM:
1.11
GARP:
0.82
SEIM:
3.94
GARP:
2.82
SEIM:
6.23%
GARP:
6.93%
SEIM:
23.26%
GARP:
26.61%
SEIM:
-22.17%
GARP:
-31.34%
SEIM:
-8.99%
GARP:
-9.19%
Доходность по периодам
С начала года, SEIM показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -4.39%.
SEIM
-2.86%
8.87%
4.05%
22.13%
N/A
N/A
GARP
-4.39%
10.51%
2.59%
16.12%
20.26%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIM и GARP
И SEIM, и GARP имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEIM и GARP
SEIM
GARP
Сравнение SEIM c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIM и GARP
Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности GARP в 0.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.58% | 0.48% | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.43% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок SEIM и GARP
Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEIM и GARP
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 15.34%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.