PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с GARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. SEIM is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 29.67%/yr vs 33.60%/yr for GARP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 18.91%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 21.29%.

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и GARP

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%16.25%-2.39%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-1.57%

Correlation

The correlation between SEIM and GARP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.90

The correlation between SEIM and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIM и GARP

Секторы
SEIM
GARP

Технологии

29.5%
56.7%

Энергетика

11.8%
2.7%

Здравоохранение

9.5%
5.4%

Финансовые услуги

8.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.1%

Недвижимость

7.2%
0.4%

Промышленность

6.8%
6.9%

Сырьевые материалы

4.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
12.0%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Технологии

SEIM
29.5%
GARP
56.7%

Энергетика

SEIM
11.8%
GARP
2.7%

Здравоохранение

SEIM
9.5%
GARP
5.4%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
GARP
7.5%

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
GARP

-

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
GARP
6.1%

Недвижимость

SEIM
7.2%
GARP
0.4%

Промышленность

SEIM
6.8%
GARP
6.9%

Сырьевые материалы

SEIM
4.7%
GARP
0.9%

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
GARP
12.0%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
GARP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с FCNTXSEIM с BDGS
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

SEIM vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.45

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.18

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.20

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

12.85

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIM vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.90

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SEIM и GARP

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-31.34%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-13.69%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-23.73%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.73%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-7.36%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.40%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и GARP

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 4.68%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.03%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

13.89%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

17.89%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

21.97%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

23.89%

-5.03%

Сравнение комиссий SEIM и GARP

И SEIM, и GARP имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и GARP

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIM and GARP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.03%) compared to SEIM (4.68%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs GARP's -31.34%.

On 3-year performance, GARP leads with 33.60% vs 29.67% for SEIM. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GARP has performed better with a 33.60% return vs 29.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM and GARP have the same expense ratio: 0.15% per year.

SEIM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.25% for GARP.

SEIM is categorized as Momentum, while GARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: SEI and iShares.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор