Сравнение SEIM с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
SEIM и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIM или GARP.
Основные характеристики
| SEIM | GARP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.21% | 29.21% |
| Дох-ть за 1 год | 36.04% | 46.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.48 |
| Дневная вол-ть | 15.34% | 18.07% |
| Макс. просадка | -14.14% | -31.34% |
| Текущая просадка | -0.34% | -2.43% |
Корреляция
Корреляция между SEIM и GARP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEIM и GARP
С начала года, SEIM показывает доходность 25.21%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 29.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIM и GARP
И SEIM, и GARP имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SEIM c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIM и GARP
Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности GARP в 0.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.47% | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.36% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок SEIM и GARP
Максимальная просадка SEIM за все время составила -14.14%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEIM и GARP
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 4.99%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.