PortfoliosLab logo
Сравнение SEIM с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SEIM и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SEIM и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.33%
51.52%
SEIM
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIM:

1.06

FXAIX:

0.74

Коэф-т Сортино

SEIM:

1.52

FXAIX:

1.14

Коэф-т Омега

SEIM:

1.22

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SEIM:

1.11

FXAIX:

0.77

Коэф-т Мартина

SEIM:

3.94

FXAIX:

3.06

Индекс Язвы

SEIM:

6.23%

FXAIX:

4.72%

Дневная вол-ть

SEIM:

23.26%

FXAIX:

19.51%

Макс. просадка

SEIM:

-22.17%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

SEIM:

-8.99%

FXAIX:

-7.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEIM показывает доходность -2.86%, а FXAIX немного ниже – -2.95%.


SEIM

С начала года

-2.86%

1 месяц

8.87%

6 месяцев

4.05%

1 год

22.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-2.95%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

-0.11%

1 год

12.36%

5 лет

16.69%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SEIM и FXAIX

SEIM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SEIM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEIM: 0.15%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIM и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIM
Ранг риск-скорректированной доходности SEIM, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEIM c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SEIM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SEIM: 1.06
FXAIX: 0.74
Коэффициент Сортино SEIM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SEIM: 1.52
FXAIX: 1.14
Коэффициент Омега SEIM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SEIM: 1.22
FXAIX: 1.17
Коэффициент Кальмара SEIM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SEIM: 1.11
FXAIX: 0.77
Коэффициент Мартина SEIM, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SEIM: 3.94
FXAIX: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.06
0.74
SEIM
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и FXAIX

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FXAIX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.58%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.31%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SEIM и FXAIX

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.99%
-7.24%
SEIM
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и FXAIX

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.31%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.34%
14.31%
SEIM
FXAIX