График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) показал доход в -1.26% с начала года и 27.09% за последние 12 месяцев.
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SEIM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.77% | 1.69% | -5.52% | -1.26% | |||||||||
| 2025 | 3.89% | -2.69% | -7.61% | 0.89% | 9.50% | 6.01% | 2.12% | 0.79% | 4.80% | 1.75% | -0.84% | 0.97% | 20.20% |
| 2024 | 3.83% | 7.86% | 2.89% | -5.82% | 5.44% | 4.11% | -0.59% | 5.40% | 3.94% | 0.14% | 11.87% | -4.28% | 39.12% |
| 2023 | 3.09% | -0.52% | 2.65% | -0.17% | -1.38% | 6.23% | 0.78% | -1.60% | -4.18% | -1.88% | 8.22% | 4.66% | 16.25% |
| 2022 | 5.62% | -11.05% | 10.41% | -1.49% | -8.50% | 8.98% | 3.01% | -7.01% | -2.39% |
Метрики бенчмарка
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF: годовая альфа составляет 2.82%, бета — 1.05, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 19.05.2022.
- Этот ETF участвовал в 111.04% роста S&P 500 Index, но только в 97.45% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.82% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.05 и R² 0.87 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.82%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 111.04%
- Участие в снижении
- 97.45%
Комиссия
Комиссия SEIM составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEIM имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SEIM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.90 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.40 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 6.61 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SEIM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.18 | $0.25 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.57% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.08 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.25 |
| 2022 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF показал максимальную просадку в 22.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF составляет 6.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.17% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 104 |
| -14.14% | 19 авг. 2022 г. | 30 | 30 сент. 2022 г. | 197 | 17 июл. 2023 г. | 227 |
| -13.98% | 8 июн. 2022 г. | 8 | 17 июн. 2022 г. | 38 | 12 авг. 2022 г. | 46 |
| -10.23% | 19 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 102 |
| -10.07% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...