Коэффициент Сортино SEIM равен 2.20, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.20 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 авг. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино SEIM
SEIM опережает 55.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция SEIM на рынке
График показывает коэффициент Сортино SEIM относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.05 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.05 до 2.76
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.76 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 14.36+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.06 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF с другими ETF в категории Momentum, Large Cap Growth Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность SEIM с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 авг. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| ULVM | VictoryShares US Value Momentum ETF | 4.05 | |||
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 3.83 | |||
| SPVM | Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 3.74 | |||
| USVM | VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 3.61 | |||
| XMVM | Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 3.59 | |||
| QARP | Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 3.57 | |||
| ROUS | Hartford Multifactor US Equity ETF | 3.47 | |||
| DVLU | First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 3.41 | |||
| PTH | Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.38 | |||
| MFUS | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.35 | |||
| SEIM | SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 2.20 |
Сравните этот инструмент с чем угодно
Сколько истории цен использовать в расчёте
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино SEIM во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SEIM стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
SEIM действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель