Сравнение SEIM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
SEIM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIM или SPMO.
Корреляция
Корреляция между SEIM и SPMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEIM и SPMO
Основные характеристики
SEIM:
2.18
SPMO:
2.23
SEIM:
2.89
SPMO:
2.93
SEIM:
1.38
SPMO:
1.39
SEIM:
3.90
SPMO:
3.12
SEIM:
12.82
SPMO:
12.57
SEIM:
2.83%
SPMO:
3.27%
SEIM:
16.64%
SPMO:
18.43%
SEIM:
-14.14%
SPMO:
-30.95%
SEIM:
-1.82%
SPMO:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, SEIM показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 7.39%.
SEIM
4.79%
2.61%
24.93%
34.31%
N/A
N/A
SPMO
7.39%
5.58%
22.36%
38.92%
19.77%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIM и SPMO
SEIM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEIM и SPMO
SEIM
SPMO
Сравнение SEIM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIM и SPMO
Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности SPMO в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.46% | 0.48% | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SEIM и SPMO
Максимальная просадка SEIM за все время составила -14.14%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEIM и SPMO
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.