PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEIM с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SEIM и SPMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SEIM с SPMO

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

SEIM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIM или SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIM:

1.04

SPMO:

1.08

Коэф-т Сортино

SEIM:

1.45

SPMO:

1.59

Коэф-т Омега

SEIM:

1.21

SPMO:

1.23

Коэф-т Кальмара

SEIM:

1.05

SPMO:

1.34

Коэф-т Мартина

SEIM:

3.63

SPMO:

4.84

Индекс Язвы

SEIM:

6.42%

SPMO:

5.58%

Дневная вол-ть

SEIM:

23.39%

SPMO:

25.00%

Макс. просадка

SEIM:

-22.17%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

SEIM:

-5.03%

SPMO:

-2.28%

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 8.46%.

SEIM

С начала года

1.36%

1 месяц

8.77%

6 месяцев

-1.73%

1 год

22.17%

3 года

17.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

8.46%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

8.10%

1 год

25.63%

3 года

25.19%

5 лет

21.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Invesco S&P 500® Momentum ETF

Сравнение комиссий SEIM и SPMO

SEIM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIM и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг риск-скорректированной доходности SEIM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEIM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и SPMO

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности SPMO в 0.50%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.50%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SEIM и SPMO

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и SPMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и SPMO

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 4.40%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...