PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEIM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEIM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIM и SPMO


2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.63%20.20%39.12%16.25%-2.39%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%6.59%

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.


SEIM

1 день
1.91%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.93%
1 год
28.30%
3 года*
22.95%
5 лет*
10 лет*

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий SEIM и SPMO

SEIM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SEIM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEIMSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.06

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.60

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.96

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

6.90

+2.97

SEIM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEIMSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.86

+0.11

Корреляция

Корреляция между SEIM и SPMO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и SPMO

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SEIM и SPMO

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


SEIMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-30.95%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-12.70%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-7.31%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.66%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.60%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и SPMO

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.46% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEIMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.22%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

12.80%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

22.77%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

19.08%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

20.09%

-1.15%