Сравнение SEIM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
SEIM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIM или SPMO.
Корреляция
Корреляция между SEIM и SPMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEIM и SPMO
Основные характеристики
SEIM:
1.06
SPMO:
1.20
SEIM:
1.52
SPMO:
1.72
SEIM:
1.22
SPMO:
1.25
SEIM:
1.11
SPMO:
1.47
SEIM:
3.94
SPMO:
5.37
SEIM:
6.23%
SPMO:
5.52%
SEIM:
23.26%
SPMO:
24.78%
SEIM:
-22.17%
SPMO:
-30.95%
SEIM:
-8.99%
SPMO:
-5.11%
Доходность по периодам
С начала года, SEIM показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 3.13%.
SEIM
-2.86%
8.87%
4.05%
22.13%
N/A
N/A
SPMO
3.13%
10.32%
7.40%
26.36%
21.35%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIM и SPMO
SEIM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEIM и SPMO
SEIM
SPMO
Сравнение SEIM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIM и SPMO
Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности SPMO в 0.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.58% | 0.48% | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.52% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SEIM и SPMO
Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEIM и SPMO
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 15.34%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.