PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с HFGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIM с HFGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO).

SEIM и HFGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIM и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIM и HFGO

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.63%20.20%39.12%16.25%-2.39%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		-9.27%15.52%40.73%42.45%-2.33%

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью -9.27%.

SEIM

1 день
1.91%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.93%
1 год
28.30%
3 года*
22.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFGO

1 день
1.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-9.07%
1 год
17.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с BDGSSEIM с IWY
Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SCHGHFGO с SPMOHFGO с spmoHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с VTIHFGO с FMAG

Сравнение комиссий SEIM и HFGO

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Доходность на риск

SEIM vs. HFGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMHFGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.73

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.20

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.03

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

3.37

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIM vs. HFGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа HFGO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMHFGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.73

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.21

+0.76

Корреляция

Корреляция между SEIM и HFGO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и HFGO

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIM и HFGO

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и HFGO.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMHFGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-44.64%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-18.29%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-13.36%

+8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-16.62%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

5.58%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и HFGO

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 7.46%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMHFGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.92%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

14.44%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

24.57%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

26.16%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

26.16%

-7.22%