PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с HFGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с HFGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI, while HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 29.67%/yr vs 26.61%/yr for HFGO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for HFGO.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью 11.21%.

SEIM

1 день
-0.15%
1 месяц
6.24%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.62%
1 год
36.27%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFGO

1 день
-0.33%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.25%
1 год
28.75%
3 года*
26.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и HFGO

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.74%20.20%39.12%16.25%-2.39%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		11.21%15.52%40.73%42.45%-2.33%

Correlation

The correlation between SEIM and HFGO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.86

The correlation between SEIM and HFGO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIM и HFGO

Секторы
SEIM
HFGO

Технологии

29.5%
52.0%

Энергетика

11.8%
0.6%

Здравоохранение

9.5%
7.0%

Финансовые услуги

8.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
12.9%

Недвижимость

7.2%

-

Промышленность

6.8%
3.1%

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
21.5%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Технологии

SEIM
29.5%
HFGO
52.0%

Энергетика

SEIM
11.8%
HFGO
0.6%

Здравоохранение

SEIM
9.5%
HFGO
7.0%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
HFGO
2.3%

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
HFGO
0.5%

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
HFGO
12.9%

Недвижимость

SEIM
7.2%
HFGO

-

Промышленность

SEIM
6.8%
HFGO
3.1%

Сырьевые материалы

SEIM
4.7%
HFGO

-

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
HFGO
21.5%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
HFGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с BDGSSEIM с IWY
Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с spmoHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с VTI

Доходность на риск

SEIM vs. HFGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMHFGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.61

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.21

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

1.58

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

5.08

+10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIM vs. HFGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа HFGO равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMHFGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.61

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.39

+0.80

Просадки

Сравнение просадок SEIM и HFGO

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и HFGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMHFGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-44.64%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-18.29%

+8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-25.19%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.68%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-16.10%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

5.67%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и HFGO

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеют волатильность 4.63% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMHFGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.83%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

13.92%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

18.01%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

25.89%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

25.89%

-7.04%

Сравнение комиссий SEIM и HFGO

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и HFGO

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%

Часто задаваемые вопросы

SEIM and HFGO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (4.83%) compared to SEIM (4.63%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs HFGO's -44.64%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 26.61% for HFGO. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 26.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

SEIM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for HFGO.

SEIM is categorized as Momentum, while HFGO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: SEI and Hartford. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.60% for HFGO.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и HFGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор