Сравнение RYSEX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSEX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSEX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 7.66% против 15.67% соответственно.
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и VSCAX
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
RYSEX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
RYSEX
VSCAX
Сравнение RYSEX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.46 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.99 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.03 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 7.77 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.46 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и VSCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и VSCAX
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и VSCAX
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSEX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -57.77% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -16.56% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -25.29% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -57.77% | +25.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -8.74% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -8.94% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.32% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и VSCAX
Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.54%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSEX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 8.82% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 16.86% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 25.88% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 23.16% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 26.72% | -9.32% |