PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVML с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVML returned 13.51%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QVML charges 0.11%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QVML и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

QVML

1 день
-0.72%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.86%
С начала года
11.21%
1 год
21.90%
3 года*
20.52%
5 лет*
13.51%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.21%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.72%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%12.36%

Correlation

The correlation between QVML and QQQM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between QVML and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и QQQM

Секторы
QVML
QQQM

Технологии

39.1%
58.7%

Финансовые услуги

12.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
14.3%

Здравоохранение

8.5%
3.7%

Промышленность

8.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
11.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.4%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Технологии

QVML
39.1%
QQQM
58.7%

Финансовые услуги

QVML
12.0%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

QVML
11.3%
QQQM
14.3%

Здравоохранение

QVML
8.5%
QQQM
3.7%

Промышленность

QVML
8.2%
QQQM
2.6%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.0%
QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.1%
QQQM
6.4%

Энергетика

QVML
3.2%
QQQM
0.5%

Коммунальные услуги

QVML
2.2%
QQQM
1.2%

Сырьевые материалы

QVML
1.8%
QQQM
1.0%

Недвижимость

QVML
1.5%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с VFMF
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

QVML vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMLQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.48

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.01

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.30

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

8.14

+3.04

QVML vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVML и QQQM

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-35.04%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-11.96%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-22.70%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-35.04%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-5.28%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-8.15%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.37%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 3.35%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

7.39%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

15.34%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

18.54%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

22.65%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

22.30%

-5.77%

Сравнение комиссий QVML и QQQM

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и QQQM

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		1.01%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QVML and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (7.39%) compared to QVML (3.35%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.34% vs 13.51% for QVML. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.34% return vs 13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

QVML has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.45% for QQQM.

QVML is categorized as Multi-factor, while QQQM is Nasdaq-100. QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.15% for QQQM.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор