PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 15.05%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQM показывает доходность 17.07%, а QQQ немного ниже – 17.04%.

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

Сравнение доходности по годам QQQM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%6.72%

Correlation

The correlation between QQQM and QQQ is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

1.00

The correlation between QQQM and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и QQQ

Секторы
QQQM
QQQ

Технологии

60.9%
60.9%

Коммуникационные услуги

13.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.3%

Здравоохранение

3.6%
3.6%

Промышленность

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQM
60.9%
QQQ
60.9%

Коммуникационные услуги

QQQM
13.1%
QQQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

QQQM
10.7%
QQQ
10.7%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.3%
QQQ
6.3%

Здравоохранение

QQQM
3.6%
QQQ
3.6%

Промышленность

QQQM
2.7%
QQQ
2.7%

Коммунальные услуги

QQQM
1.1%
QQQ
1.1%

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
QQQ
1.0%

Энергетика

QQQM
0.5%
QQQ
0.5%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
QQQ
0.2%

Недвижимость

QQQM
0.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQQQQM с VTI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с SPMOQQQ с QQQI

Доходность на риск

QQQM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.47

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.05

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.40

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

7.62

+0.01

QQQM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и QQQ

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-82.97%

+47.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.96%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-22.77%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-35.12%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-3.76%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-32.61%

+24.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.77%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и QQQ

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.41% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.44%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

16.38%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

19.56%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

22.97%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

22.53%

-0.17%

Сравнение комиссий QQQM и QQQ

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и QQQ

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, QQQM and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to QQQM (7.41%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.05% vs 14.96% for QQQ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.05% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.42% for QQQ.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.18% for QQQ.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор