PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.94%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQM показывает доходность 20.73%, а QQQ немного ниже – 20.71%.

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%6.72%

Correlation

The correlation between QQQM and QQQ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

1.00

The correlation between QQQM and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и QQQ

Секторы
QQQM
QQQ

Технологии

53.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQM
53.8%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
QQQ
7.7%

Здравоохранение

QQQM
4.2%
QQQ
4.2%

Промышленность

QQQM
2.8%
QQQ
2.8%

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
QQQ
1.1%

Энергетика

QQQM
0.6%
QQQ
0.6%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
QQQ
0.2%

Недвижимость

QQQM
0.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTECQQQM с VTI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQIQQQ с SPMO

Доходность на риск

QQQM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.57

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.37

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.42

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

13.14

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.41

+0.43

Просадки

Сравнение просадок QQQM и QQQ

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-82.97%

+47.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.96%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-22.77%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-35.12%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.74%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-32.78%

+24.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.11%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и QQQ

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.51% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.51%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.10%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

15.94%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

22.37%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

22.29%

-0.18%

Сравнение комиссий QQQM и QQQ

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и QQQ

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, QQQM and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 17.86% for QQQ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.38% for QQQ.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.18% for QQQ.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор