PortfoliosLab logo
Сравнение QQQM с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQM и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
71.17%
70.73%
QQQM
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQM:

0.64

QQQ:

0.63

Коэф-т Сортино

QQQM:

1.04

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

QQQM:

1.15

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

QQQM:

0.70

QQQ:

0.70

Коэф-т Мартина

QQQM:

2.34

QQQ:

2.32

Индекс Язвы

QQQM:

6.81%

QQQ:

6.82%

Дневная вол-ть

QQQM:

24.92%

QQQ:

25.22%

Макс. просадка

QQQM:

-35.05%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

QQQM:

-9.25%

QQQ:

-9.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQM показывает доходность -4.22%, а QQQ немного ниже – -4.24%.


QQQM

С начала года

-4.22%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

0.63%

1 год

15.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-4.24%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

0.60%

1 год

15.21%

5 лет

18.90%

10 лет

17.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQM и QQQ

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQM и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQM, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQM: 0.64
QQQ: 0.63
Коэффициент Сортино QQQM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQM: 1.04
QQQ: 1.03
Коэффициент Омега QQQM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQM: 1.15
QQQ: 1.14
Коэффициент Кальмара QQQM, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQM: 0.70
QQQ: 0.70
Коэффициент Мартина QQQM, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQM: 2.34
QQQ: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.64
0.63
QQQM
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и QQQ

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.62%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок QQQM и QQQ

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.25%
-9.26%
QQQM
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и QQQ

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.41% и 16.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.41%
16.72%
QQQM
QQQ