PortfoliosLab logo
Сравнение QQQM с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQM и FTEC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQM и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
68.55%
76.51%
QQQM
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQM:

0.48

FTEC:

0.38

Коэф-т Сортино

QQQM:

0.83

FTEC:

0.73

Коэф-т Омега

QQQM:

1.12

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

QQQM:

0.53

FTEC:

0.42

Коэф-т Мартина

QQQM:

1.77

FTEC:

1.40

Индекс Язвы

QQQM:

6.78%

FTEC:

8.11%

Дневная вол-ть

QQQM:

24.88%

FTEC:

30.17%

Макс. просадка

QQQM:

-35.05%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

QQQM:

-10.64%

FTEC:

-13.42%

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -9.83%.


QQQM

С начала года

-5.69%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

-0.19%

1 год

14.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-9.83%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

-3.53%

1 год

15.14%

5 лет

20.11%

10 лет

18.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQM и FTEC

QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQM и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQM c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQM: 0.48
FTEC: 0.38
Коэффициент Сортино QQQM, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQM: 0.83
FTEC: 0.73
Коэффициент Омега QQQM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQM: 1.12
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара QQQM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QQQM: 0.53
FTEC: 0.42
Коэффициент Мартина QQQM, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQM: 1.77
FTEC: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.48
0.38
QQQM
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и FTEC

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности FTEC в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.63%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.54%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок QQQM и FTEC

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.05%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.64%
-13.42%
QQQM
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и FTEC

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 16.35%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.33%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.35%
19.33%
QQQM
FTEC