PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQM с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с FTEC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 15.05%/yr vs 19.15%/yr for FTEC. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 27.43%.

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%

FTEC

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
33.06%
С начала года
27.43%
1 год
41.09%
3 года*
31.20%
5 лет*
19.15%
10 лет*
24.27%
Всё время*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
$96.65M$85.29M$95.75M

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

Сравнение доходности по годам QQQM и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		27.43%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%7.00%

Correlation

The correlation between QQQM and FTEC is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.97

The correlation between QQQM and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и FTEC

Секторы
QQQM
FTEC

Технологии

60.9%
98.6%

Коммуникационные услуги

13.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
0.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Промышленность

2.7%
0.3%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.0%
0.0%

Энергетика

0.5%
0.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
60.9%
FTEC
98.6%

Коммуникационные услуги

QQQM
13.1%
FTEC
0.5%

Потребительский циклический сектор

QQQM
10.7%
FTEC
0.1%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.3%
FTEC

-

Здравоохранение

QQQM
3.6%
FTEC

-

Промышленность

QQQM
2.7%
FTEC
0.3%

Коммунальные услуги

QQQM
1.1%
FTEC

-

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
FTEC
0.0%

Энергетика

QQQM
0.5%
FTEC
0.3%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
FTEC
0.5%

Недвижимость

QQQM
0.1%
FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с VTI
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMHFTEC с VOO

Доходность на риск

QQQM vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQM c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.68

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.26

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.54

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

6.81

+0.83

QQQM vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и FTEC

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-34.95%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-16.26%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-27.30%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-34.95%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-4.83%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-5.59%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

6.05%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и FTEC

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 7.41%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

9.07%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

20.42%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

24.54%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

25.96%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

25.02%

-2.66%

Сравнение комиссий QQQM и FTEC

QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и FTEC

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности FTEC в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.35%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QQQM and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTEC has higher volatility (9.07%) compared to QQQM (7.41%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 19.15% vs 15.05% for QQQM. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 19.15% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.35% for FTEC.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while FTEC is Technology Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор