PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с PSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVML returned 21.14%/yr vs 19.46%/yr for PSC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QVML charges 0.11%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности QVML и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 17.73%.

QVML

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.73%
1 год
24.15%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSC

1 день
-0.58%
1 месяц
5.16%
С начала года
17.73%
6 месяцев
15.20%
1 год
31.66%
3 года*
19.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и PSC

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		8.76%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.72%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		17.73%13.41%12.38%18.51%-15.91%2.34%

Correlation

The correlation between QVML and PSC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.81

The correlation between QVML and PSC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и PSC

Секторы
QVML
PSC

Технологии

39.1%
20.3%

Финансовые услуги

12.0%
17.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
2.3%

Здравоохранение

8.5%
15.8%

Промышленность

8.2%
16.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.2%

Энергетика

3.2%
5.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
4.2%

Недвижимость

1.5%
4.5%

Технологии

QVML
39.1%
PSC
20.3%

Финансовые услуги

QVML
12.0%
PSC
17.2%

Коммуникационные услуги

QVML
11.3%
PSC
2.3%

Здравоохранение

QVML
8.5%
PSC
15.8%

Промышленность

QVML
8.2%
PSC
16.9%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.0%
PSC
8.2%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.1%
PSC
2.2%

Энергетика

QVML
3.2%
PSC
5.6%

Коммунальные услуги

QVML
2.2%
PSC
2.7%

Сырьевые материалы

QVML
1.8%
PSC
4.2%

Недвижимость

QVML
1.5%
PSC
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с VFMF
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с STLGPSC с VOO

Доходность на риск

QVML vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMLPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.68

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.40

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.20

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

11.15

+1.44

QVML vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVML и PSC

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-46.69%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.95%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-23.49%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.58%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-8.23%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.85%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и PSC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 4.54%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.38%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

13.32%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

18.96%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

21.02%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

23.28%

-6.67%

Сравнение комиссий QVML и PSC

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и PSC

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности PSC в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.57%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		1.03%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVML and PSC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (5.38%) compared to QVML (4.54%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs PSC's -46.69%.

On 3-year performance, QVML leads with 21.14% vs 19.46% for PSC. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 21.14% return vs 19.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

QVML has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.57% for PSC.

QVML is categorized as Multi-factor, while PSC is Small Cap Blend Equities. QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. They also come from different issuers: Invesco and Principal. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.38% for PSC.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор