PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVML с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с PSC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVML returned 13.64%/yr vs 9.81%/yr for PSC. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. QVML charges 0.11%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности QVML и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 21.51%.

QVML

1 день
-0.10%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
13.96%
С начала года
14.61%
1 год
25.08%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—
Всё время*
14.10%

PSC

1 день
-0.43%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
16.81%
С начала года
21.51%
1 год
32.29%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
Всё время*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSC

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
$6.73M$7.24M$7.75M

QVML

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
$1.27M$718.03K$413.09K

Сравнение доходности по годам QVML и PSC

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		14.61%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.72%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		21.51%13.41%12.38%18.51%-15.91%2.34%

Correlation

The correlation between QVML and PSC is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.80

The correlation between QVML and PSC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и PSC

Секторы
QVML
PSC

Технологии

40.8%
19.5%

Финансовые услуги

11.8%
16.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
2.6%

Здравоохранение

8.3%
16.9%

Промышленность

8.3%
16.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.3%

Энергетика

3.0%
5.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
4.1%

Недвижимость

1.6%
5.3%

Технологии

QVML
40.8%
PSC
19.5%

Финансовые услуги

QVML
11.8%
PSC
16.9%

Коммуникационные услуги

QVML
11.1%
PSC
2.6%

Здравоохранение

QVML
8.3%
PSC
16.9%

Промышленность

QVML
8.3%
PSC
16.8%

Потребительский циклический сектор

QVML
6.9%
PSC
8.1%

Потребительский защитный сектор

QVML
4.1%
PSC
2.3%

Энергетика

QVML
3.0%
PSC
5.1%

Коммунальные услуги

QVML
2.3%
PSC
2.4%

Сырьевые материалы

QVML
1.8%
PSC
4.1%

Недвижимость

QVML
1.6%
PSC
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с VOOQVML с QVMSQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с VFMF
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с VIOVPSC с QQQPSC с STLGPSC с VOO

Доходность на риск

QVML vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QVML c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMLPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.74

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.50

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.26

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

11.42

+1.25

QVML vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSC равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVML и PSC

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-46.69%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.95%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-23.49%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-25.86%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.43%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-8.16%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.84%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и PSC

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.91%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

13.34%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

18.67%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

20.88%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

23.19%

-6.66%

Сравнение комиссий QVML и PSC

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и PSC

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности PSC в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.52%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.98%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVML and PSC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVML has higher volatility (4.19%) compared to PSC (3.91%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs PSC's -46.69%.

On 5-year performance, QVML leads with 13.64% vs 9.81% for PSC. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, PSC has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVML has performed better with a 13.64% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

QVML has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.52% for PSC.

QVML is categorized as Multi-factor, while PSC is Small Cap Blend Equities. QVML tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index, while PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. They also come from different issuers: Invesco and Principal. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.38% for PSC.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор