PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с STLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с STLG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while STLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSC returned 8.77%/yr vs 18.36%/yr for STLG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSC charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for STLG.

Доходность

Сравнение доходности PSC и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью 16.17%.

PSC

1 день
-0.58%
1 месяц
5.16%
С начала года
17.73%
6 месяцев
15.20%
1 год
31.66%
3 года*
19.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

STLG

1 день
-2.76%
1 месяц
0.95%
С начала года
16.17%
6 месяцев
14.60%
1 год
36.49%
3 года*
30.82%
5 лет*
18.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и STLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		17.73%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%11.92%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		16.17%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between PSC and STLG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.66

The correlation between PSC and STLG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и STLG

Секторы
PSC
STLG

Технологии

20.3%
54.2%

Финансовые услуги

17.2%
2.2%

Промышленность

16.9%
5.7%

Здравоохранение

15.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%
16.7%

Энергетика

5.6%
1.1%

Недвижимость

4.5%
0.0%

Сырьевые материалы

4.2%
0.2%

Коммунальные услуги

2.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.0%

Технологии

PSC
20.3%
STLG
54.2%

Финансовые услуги

PSC
17.2%
STLG
2.2%

Промышленность

PSC
16.9%
STLG
5.7%

Здравоохранение

PSC
15.8%
STLG
8.8%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.2%
STLG
16.7%

Энергетика

PSC
5.6%
STLG
1.1%

Недвижимость

PSC
4.5%
STLG
0.0%

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
STLG
0.2%

Коммунальные услуги

PSC
2.7%
STLG
1.6%

Коммуникационные услуги

PSC
2.3%
STLG
6.3%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.2%
STLG
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

iShares Factors US Growth Style ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с VSTCX
Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с QINTSTLG с PRJPXSTLG с PRFHX

Доходность на риск

PSC vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCSTLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.91

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.51

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.68

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

10.39

+0.76

PSC vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLG равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSC и STLG

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и STLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-31.34%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-13.69%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-23.73%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-30.61%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-4.93%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.33%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.52%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и STLG

Текущая волатильность для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) составляет 5.38%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что PSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

8.62%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

15.52%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

19.23%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

22.22%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

23.98%

-0.70%

Сравнение комиссий PSC и STLG

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и STLG

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности STLG в 0.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.57%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSC and STLG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLG has higher volatility (8.62%) compared to PSC (5.38%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs STLG's -31.34%.

On 5-year performance, STLG leads with 18.36% vs 8.77% for PSC. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PSC has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STLG has performed better with a 18.36% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

PSC has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.27% for STLG.

PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while STLG is Large Cap Growth Equities. PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.25% for STLG.

STLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и STLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор