PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVML returned 22.47%/yr vs 22.25%/yr for MFUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QVML charges 0.11%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности QVML и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и MFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%6.80%

Correlation

The correlation between QVML and MFUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.88

The correlation between QVML and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и MFUS

Секторы
QVML
MFUS

Технологии

35.5%
21.8%

Финансовые услуги

12.8%
12.6%

Коммуникационные услуги

11.9%
5.3%

Здравоохранение

8.7%
13.5%

Промышленность

8.7%
12.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
10.3%

Энергетика

3.6%
7.0%

Коммунальные услуги

2.5%
1.7%

Сырьевые материалы

1.9%
2.8%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

QVML
35.5%
MFUS
21.8%

Финансовые услуги

QVML
12.8%
MFUS
12.6%

Коммуникационные услуги

QVML
11.9%
MFUS
5.3%

Здравоохранение

QVML
8.7%
MFUS
13.5%

Промышленность

QVML
8.7%
MFUS
12.6%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.3%
MFUS
10.6%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.5%
MFUS
10.3%

Энергетика

QVML
3.6%
MFUS
7.0%

Коммунальные услуги

QVML
2.5%
MFUS
1.7%

Сырьевые материалы

QVML
1.9%
MFUS
2.8%

Недвижимость

QVML
1.6%
MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMU
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

QVML vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.63

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.77

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.41

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

18.13

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.79

+0.05

Просадки

Сравнение просадок QVML и MFUS

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-35.21%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-6.39%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-15.39%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.00%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.55%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и MFUS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 2.91%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.19%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.22%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

10.72%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

15.03%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.35%

-0.76%

Сравнение комиссий QVML и MFUS

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и MFUS

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVML and MFUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.19%) compared to QVML (2.91%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs MFUS's -35.21%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.47% vs 22.25% for MFUS. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.47% return vs 22.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.99% for QVML.

QVML is categorized as Multi-factor, while MFUS is Large Cap Growth Equities. QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор