PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с AVLV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. MFUS is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, MFUS returned 21.25%/yr vs 22.49%/yr for AVLV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 18.85%.

MFUS

1 день
-2.17%
1 месяц
1.19%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.00%
1 год
26.47%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—

AVLV

1 день
-1.74%
1 месяц
1.68%
С начала года
18.85%
6 месяцев
19.67%
1 год
37.43%
3 года*
22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		14.06%16.02%20.17%12.19%-5.82%5.89%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		18.85%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between MFUS and AVLV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between MFUS and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFUS и AVLV

Секторы
MFUS
AVLV

Технологии

21.8%
17.2%

Здравоохранение

13.5%
5.6%

Промышленность

12.6%
15.4%

Финансовые услуги

12.6%
16.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
14.1%

Потребительский защитный сектор

10.3%
7.7%

Энергетика

7.0%
14.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
6.9%

Сырьевые материалы

2.8%
2.0%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Коммунальные услуги

1.7%
0.3%

Технологии

MFUS
21.8%
AVLV
17.2%

Здравоохранение

MFUS
13.5%
AVLV
5.6%

Промышленность

MFUS
12.6%
AVLV
15.4%

Финансовые услуги

MFUS
12.6%
AVLV
16.3%

Потребительский циклический сектор

MFUS
10.6%
AVLV
14.1%

Потребительский защитный сектор

MFUS
10.3%
AVLV
7.7%

Энергетика

MFUS
7.0%
AVLV
14.4%

Коммуникационные услуги

MFUS
5.3%
AVLV
6.9%

Сырьевые материалы

MFUS
2.8%
AVLV
2.0%

Недвижимость

MFUS
1.8%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

MFUS
1.7%
AVLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с VOO
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

MFUS vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.03

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
4.17

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

5.89

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

23.49

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.03

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.84

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MFUS и AVLV

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-19.50%

-15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.39%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-19.50%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.74%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.93%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.60%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и AVLV

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что MFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.36%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.21%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

12.40%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

17.36%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.36%

0.00%

Сравнение комиссий MFUS и AVLV

MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и AVLV

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности AVLV в 1.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.08%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.38%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MFUS and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MFUS has higher volatility (3.71%) compared to AVLV (3.36%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 22.49% vs 21.25% for MFUS. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 22.49% return vs 21.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.08% for AVLV.

MFUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор