PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUS с AVLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).

MFUS и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUS и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		3.90%16.02%20.17%12.19%-5.82%5.89%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		7.15%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.

MFUS

1 день
0.72%
1 месяц
-3.47%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.07%
1 год
18.98%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.43%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.61%
1 год
25.38%
3 года*
18.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с SPYMFUS с VOOVMFUS с FNDXMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с VOO
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с SPYVAVLV с DFLVAVLV с DFLVX

Сравнение комиссий MFUS и AVLV

MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

MFUS vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSAVLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.37

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.95

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.87

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

8.98

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.72

0.00

Корреляция

Корреляция между MFUS и AVLV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и AVLV

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности AVLV в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.52%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFUS и AVLV

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и AVLV.

Загрузка...

Показатели просадок

MFUSAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-19.50%

-15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.79%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-3.85%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.06%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.87%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и AVLV

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.35%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFUSAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.75%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.86%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

18.66%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

17.54%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.54%

-0.09%