Сравнение MFUS с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
MFUS и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFUS или DGRW.
Основные характеристики
| MFUS | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.87% | 8.36% |
| Дох-ть за 1 год | 25.54% | 22.91% |
| Дох-ть за 3 года | 8.57% | 10.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.42% | 14.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 11.20% | 10.36% |
| Макс. просадка | -35.21% | -32.04% |
| Current Drawdown | -1.58% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между MFUS и DGRW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MFUS и DGRW
С начала года, MFUS показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 8.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUS и DGRW
MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFUS c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и DGRW
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что сопоставимо с доходностью DGRW в 1.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.66% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.99% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.65% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и DGRW
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и DGRW
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что MFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.