Сравнение QVML с LRGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF).
QVML и LRGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVML и LRGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVML и LRGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | -4.47% | 17.74% | 25.87% | 22.19% | -16.25% | 12.56% |
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.69% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | -14.77% | 9.43% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVML показывает доходность -4.47%, а LRGF немного ниже – -4.69%.
QVML
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRGF
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и LRGF
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии LRGF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QVML vs. LRGF — Ранг доходности на риск
QVML
LRGF
Сравнение QVML c LRGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVML | LRGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 5.87 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVML | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между QVML и LRGF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и LRGF
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности LRGF в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.15% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.23% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и LRGF
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и LRGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVML | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -36.03% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -12.37% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.26% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.60% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.75% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и LRGF
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеют волатильность 5.17% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVML | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.21% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.66% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 18.48% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 17.05% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.30% | -1.56% |