PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRGF с JQUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGF с JQUA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).

LRGF и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRGF или JQUA.

Корреляция

Корреляция между LRGF и JQUA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRGF:

0.58

JQUA:

0.70

Коэф-т Сортино

LRGF:

0.98

JQUA:

1.12

Коэф-т Омега

LRGF:

1.14

JQUA:

1.16

Коэф-т Кальмара

LRGF:

0.62

JQUA:

0.74

Коэф-т Мартина

LRGF:

2.34

JQUA:

2.97

Индекс Язвы

LRGF:

5.14%

JQUA:

4.18%

Дневная вол-ть

LRGF:

19.66%

JQUA:

17.23%

Макс. просадка

LRGF:

-36.03%

JQUA:

-32.92%

Текущая просадка

LRGF:

-7.85%

JQUA:

-6.01%

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -0.32%.

LRGF

С начала года

-2.36%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

-4.38%

1 год

11.05%

5 лет

16.25%

10 лет

11.01%

JQUA

С начала года

-0.32%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

-2.56%

1 год

11.51%

5 лет

16.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LRGF и JQUA

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRGF и JQUA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг риск-скорректированной доходности LRGF, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRGF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRGF c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и JQUA

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности JQUA в 1.32%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.25%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.32%1.24%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и JQUA

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и JQUA

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что LRGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...