PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LRGF с JQUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LRGF и JQUA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности LRGF и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
123.66%
160.05%
LRGF
JQUA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRGF:

2.26

JQUA:

2.06

Коэф-т Сортино

LRGF:

3.03

JQUA:

2.82

Коэф-т Омега

LRGF:

1.42

JQUA:

1.38

Коэф-т Кальмара

LRGF:

3.43

JQUA:

3.81

Коэф-т Мартина

LRGF:

14.72

JQUA:

12.41

Индекс Язвы

LRGF:

2.00%

JQUA:

1.94%

Дневная вол-ть

LRGF:

13.04%

JQUA:

11.68%

Макс. просадка

LRGF:

-36.03%

JQUA:

-32.92%

Текущая просадка

LRGF:

-3.46%

JQUA:

-3.67%

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 22.23%.


LRGF

С начала года

27.68%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

10.10%

1 год

28.16%

5 лет

13.76%

10 лет

N/A

JQUA

С начала года

22.23%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

9.41%

1 год

22.85%

5 лет

14.70%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LRGF и JQUA

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
График комиссии LRGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LRGF c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRGF, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.262.06
Коэффициент Сортино LRGF, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.032.82
Коэффициент Омега LRGF, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.38
Коэффициент Кальмара LRGF, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.433.81
Коэффициент Мартина LRGF, с текущим значением в 14.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.7212.41
LRGF
JQUA

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.26
2.06
LRGF
JQUA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и JQUA

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности JQUA в 0.83%


TTM202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.22%1.50%1.78%1.06%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.84%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
0.83%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и JQUA

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.46%
-3.67%
LRGF
JQUA

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и JQUA

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 4.13% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.13%
4.22%
LRGF
JQUA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab