PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LRGF с JQUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LRGFJQUA
Дох-ть с нач. г.22.65%18.46%
Дох-ть за 1 год35.52%30.32%
Дох-ть за 3 года10.84%9.77%
Дох-ть за 5 лет13.76%15.14%
Коэф-т Шарпа2.942.82
Коэф-т Сортино3.943.90
Коэф-т Омега1.551.52
Коэф-т Кальмара4.315.01
Коэф-т Мартина19.2717.10
Индекс Язвы1.92%1.85%
Дневная вол-ть12.58%11.20%
Макс. просадка-36.03%-32.92%
Текущая просадка-2.51%-2.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между LRGF и JQUA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и JQUA

С начала года, LRGF показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 18.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.18%
10.23%
LRGF
JQUA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LRGF и JQUA

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
График комиссии LRGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LRGF c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LRGF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRGF, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LRGF, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LRGF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LRGF, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LRGF, с текущим значением в 19.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.27
JQUA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JQUA, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JQUA, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JQUA, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JQUA, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JQUA, с текущим значением в 17.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.10

Сравнение коэффициента Шарпа LRGF и JQUA

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
2.82
LRGF
JQUA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и JQUA

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности JQUA в 1.20%


TTM202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.25%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.20%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и JQUA

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.51%
-2.53%
LRGF
JQUA

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и JQUA

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что LRGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
2.80%
LRGF
JQUA