PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGF с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGF с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - LRGF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Diversified Multi-Factor, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LRGF returned 13.91%/yr vs 13.92%/yr for JQUA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LRGF charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

LRGF

1 день
0.34%
1 месяц
5.48%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.37%
3 года*
23.06%
5 лет*
13.91%
10 лет*
14.02%

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGF и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		10.87%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%3.18%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between LRGF and JQUA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between LRGF and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGF и JQUA

Секторы
LRGF
JQUA

Технологии

35.6%
41.9%

Финансовые услуги

12.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.2%

Здравоохранение

9.1%
7.2%

Коммуникационные услуги

8.2%
5.5%

Промышленность

8.1%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
5.3%

Энергетика

3.7%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.0%
0.8%

Недвижимость

1.3%
2.1%

Технологии

LRGF
35.6%
JQUA
41.9%

Финансовые услуги

LRGF
12.5%
JQUA
10.2%

Потребительский циклический сектор

LRGF
11.2%
JQUA
9.2%

Здравоохранение

LRGF
9.1%
JQUA
7.2%

Коммуникационные услуги

LRGF
8.2%
JQUA
5.5%

Промышленность

LRGF
8.1%
JQUA
7.6%

Потребительский защитный сектор

LRGF
6.0%
JQUA
5.3%

Энергетика

LRGF
3.7%
JQUA
3.2%

Коммунальные услуги

LRGF
2.3%
JQUA
2.3%

Сырьевые материалы

LRGF
2.0%
JQUA
0.8%

Недвижимость

LRGF
1.3%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с INTFLRGF с SPYLRGF с FNDALRGF с VVLRGF с ITOT
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

LRGF vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGFJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.03

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.91

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.20

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

13.48

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGF vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGFJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.83

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LRGF и JQUA

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGFJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-32.92%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.13%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-16.81%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-22.47%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.28%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.16%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.69%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и JQUA

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 2.82% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGFJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.82%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.31%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

11.20%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

15.61%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.99%

+0.32%

Сравнение комиссий LRGF и JQUA

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и JQUA

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что сопоставимо с доходностью JQUA в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.06%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LRGF and JQUA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JQUA has higher volatility (2.82%) compared to LRGF (2.82%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.92% vs 13.91% for LRGF. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.92% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for LRGF.

LRGF and JQUA have nearly identical dividend yields, around 1.06%.

LRGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. LRGF tracks MSCI USA Diversified Multi-Factor, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for LRGF and 0.12% for JQUA.

LRGF currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGF и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор