Сравнение LRGF с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
LRGF и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRGF или JQUA.
Доходность
Сравнение доходности LRGF и JQUA
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 23.70%.
LRGF
28.92%
3.01%
14.48%
36.57%
14.63%
N/A
JQUA
23.70%
2.86%
13.97%
30.25%
15.85%
N/A
Основные характеристики
| LRGF | JQUA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.32 | 4.85 |
| Коэф-т Мартина | 19.15 | 16.39 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 11.33% |
| Макс. просадка | -36.03% | -32.92% |
| Текущая просадка | -0.34% | -0.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и JQUA
LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между LRGF и JQUA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LRGF c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и JQUA
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности JQUA в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.19% | 1.50% | 1.78% | 1.06% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.84% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.15% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и JQUA
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и JQUA
iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что LRGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.