PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46434V2824
CUSIP46434V282
ЭмитентiShares
Дата выпуска30 апр. 2015 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI USA Diversified Multi-Factor
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LRGF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии LRGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: LRGF с INTF, LRGF с FNDA, LRGF с VOO, LRGF с VV, LRGF с JQUA, LRGF с QUAL, LRGF с BKLC, LRGF с IWL, LRGF с ITOT, LRGF с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI USA Multifactor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.12%
10.26%
LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI USA Multifactor ETF показал доход в 22.65% с начала года и 35.52% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.65%19.77%
1 месяц-0.24%-0.67%
6 месяцев11.12%10.27%
1 год35.52%31.07%
5 лет (среднегодовая)13.76%13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LRGF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.80%5.72%3.87%-4.39%5.29%3.08%1.54%2.07%2.20%-0.56%22.65%
20236.41%-2.19%2.53%0.82%0.24%6.78%3.43%-1.56%-4.10%-2.52%9.02%5.31%25.85%
2022-5.88%-1.69%3.64%-7.01%0.36%-8.36%9.50%-3.61%-8.97%8.45%5.65%-5.58%-14.77%
20210.32%2.62%5.07%3.57%1.12%0.85%1.89%2.75%-5.74%6.03%-1.59%6.28%25.01%
2020-1.31%-7.96%-15.06%11.53%5.46%0.32%4.80%4.88%-2.41%-1.08%10.14%4.44%11.12%
20198.79%2.67%0.08%3.06%-7.60%7.96%1.13%-2.62%2.60%2.76%3.54%2.07%26.11%
20184.03%-3.63%-0.79%0.44%2.05%-0.58%3.16%3.00%-0.68%-7.38%0.35%-9.14%-9.66%
20172.10%3.45%-0.56%0.86%1.81%0.45%1.92%-0.20%3.00%2.87%3.73%0.01%21.13%
2016-5.99%1.33%6.70%-0.82%0.79%-0.05%3.51%0.44%0.65%-1.85%6.10%2.08%12.96%
20152.19%-1.21%1.25%-5.77%-2.38%6.38%0.12%-1.84%-1.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LRGF среди ETFs на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LRGF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRGF, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


LRGF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRGF, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LRGF, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LRGF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LRGF, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LRGF, с текущим значением в 19.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI USA Multifactor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
2.67
LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI USA Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.73$0.72$0.69$0.49$0.51$0.61$0.91$0.53$0.42$0.20

Дивидендный доход

1.25%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.54
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.72
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.69
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.49
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.51
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.61
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.54$0.91
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.53
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.42
2015$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.51%
-2.59%
LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI USA Multifactor ETF показал максимальную просадку в 36.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI USA Multifactor ETF составляет 2.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.182
-21.62%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.384
-21.42%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.292
-16.1%23 июн. 2015 г.13311 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.261
-10.3%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13421 авг. 2018 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI USA Multifactor ETF составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
3.11%
LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)