PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

LRGF — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI USA Diversified Multi-Factor. LRGF запущен 30 апр. 2015 г. и имеет комиссию в 0.20%.

Информация о ETF

ISIN

US46434V2824

CUSIP

46434V282

Эмитент

iShares

Дата выпуска

30 апр. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA Diversified Multi-Factor

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LRGF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

Популярные сравнения:
LRGF с INTF LRGF с FNDA LRGF с VOO LRGF с QUAL LRGF с SPY LRGF с JQUA LRGF с IWL LRGF с VV LRGF с ITOT LRGF с BKLC
Популярные сравнения:
LRGF с INTF LRGF с FNDA LRGF с VOO LRGF с QUAL LRGF с SPY LRGF с JQUA LRGF с IWL LRGF с VV LRGF с ITOT LRGF с BKLC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) показал доход в 2.25% с начала года и 15.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LRGF составила 11.19%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

LRGF

С начала года

2.25%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

-1.26%

1 год

15.02%

3 года

15.94%

5 лет

15.77%

10 лет

11.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LRGF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.41%-0.96%-6.09%-0.35%6.12%0.52%2.25%
20241.80%5.72%3.87%-4.39%5.29%3.08%1.54%2.07%2.19%-0.56%7.03%-3.20%26.59%
20236.41%-2.19%2.53%0.82%0.24%6.78%3.43%-1.56%-4.10%-2.52%9.02%5.31%25.85%
2022-5.88%-1.69%3.64%-7.01%0.36%-8.36%9.50%-3.61%-8.97%8.45%5.65%-5.58%-14.77%
20210.32%2.62%5.07%3.57%1.12%0.85%1.89%2.75%-5.74%6.03%-1.59%6.28%25.01%
2020-1.31%-7.96%-15.06%11.53%5.46%0.32%4.80%4.88%-2.41%-1.08%10.14%4.44%11.11%
20198.79%2.67%0.08%3.06%-7.60%7.96%1.13%-2.62%2.60%2.76%3.54%2.07%26.12%
20184.03%-3.63%-0.79%0.44%2.05%-0.58%3.16%3.00%-0.68%-7.38%0.35%-9.14%-9.66%
20172.10%3.45%-0.56%0.86%1.81%0.45%1.92%-0.20%3.00%2.87%3.73%0.02%21.13%
2016-5.99%1.33%6.70%-0.82%0.79%-0.05%3.51%0.44%0.65%-1.85%6.10%2.08%12.96%
20152.19%-1.21%1.25%-5.77%-2.38%6.38%0.12%-1.83%-1.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LRGF составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LRGF, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRGF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI USA Multifactor ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI USA Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.74$0.74$0.72$0.69$0.49$0.51$0.61$0.91$0.53$0.42$0.20

Дивидендный доход

1.19%1.23%1.50%1.78%1.06%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.20$0.74
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.72
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.69
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.49
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.51
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.61
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.54$0.91
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.53
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.42
2015$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI USA Multifactor ETF показал максимальную просадку в 36.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI USA Multifactor ETF составляет 3.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.182
-21.62%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.384
-21.42%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.292
-19.44%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-16.1%23 июн. 2015 г.13311 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.261
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...