- ISIN
- US46434V2824
- CUSIP
- 46434V282
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 30 апр. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Diversified Multi-Factor
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции LRGF — $77. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LRGF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,911.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) показал доход в 10.50% с начала года и 24.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LRGF составила 14.03%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares MSCI USA Multifactor ETF
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 14.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LRGF по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LRGF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | -0.78% | -4.24% | 9.03% | 6.27% | 0.07% | 10.50% | ||||||
| 2025 | 3.41% | -0.96% | -6.09% | -0.35% | 6.12% | 5.09% | 2.18% | 1.91% | 3.74% | 1.49% | -0.68% | 0.08% | 16.48% |
| 2024 | 1.80% | 5.72% | 3.87% | -4.39% | 5.29% | 3.08% | 1.54% | 2.07% | 2.20% | -0.56% | 7.03% | -3.20% | 26.59% |
| 2023 | 6.41% | -2.19% | 2.53% | 0.82% | 0.24% | 6.78% | 3.43% | -1.56% | -4.10% | -2.52% | 9.02% | 5.31% | 25.85% |
| 2022 | -5.88% | -1.69% | 3.64% | -7.01% | 0.36% | -8.36% | 9.50% | -3.61% | -8.97% | 8.45% | 5.65% | -5.58% | -14.77% |
| 2021 | 0.32% | 2.62% | 5.07% | 3.57% | 1.12% | 0.85% | 1.89% | 2.75% | -5.74% | 6.03% | -1.59% | 6.28% | 25.01% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI USA Multifactor ETF has an annualized alpha of 0.60%, beta of 0.98, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2015.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.93, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.60%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 97.33%
- Участие в снижении
- 95.63%
Комиссия
Комиссия LRGF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LRGF имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LRGF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.93 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 13.52 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI USA Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.80 | $0.74 | $0.72 | $0.69 | $0.49 | $0.51 | $0.61 | $0.91 | $0.53 | $0.42 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.06% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI USA Multifactor ETF показал максимальную просадку в 36.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI USA Multifactor ETF составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.03%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 17d | 8mo 19dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.62%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 21d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.42%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 10mo 8d | 1y 1moавг. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.44%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 20d | 4mo 8dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.11%февр. 2016 г. | 7mo 23d | 6mo 6d | 1y 1moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| LRGF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -56.78% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.10% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -18.90% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -25.43% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -33.92% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.74% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -10.72% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.97% | +0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LRGF
Добавьте iShares MSCI USA Multifactor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LRGF