PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46434V2824

CUSIP

46434V282

Эмитент

iShares

Дата выпуска

30 апр. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA Diversified Multi-Factor

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LRGF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии LRGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
LRGF с INTF LRGF с FNDA LRGF с VOO LRGF с VV LRGF с JQUA LRGF с QUAL LRGF с BKLC LRGF с IWL LRGF с ITOT LRGF с SPY
Популярные сравнения:
LRGF с INTF LRGF с FNDA LRGF с VOO LRGF с VV LRGF с JQUA LRGF с QUAL LRGF с BKLC LRGF с IWL LRGF с ITOT LRGF с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI USA Multifactor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
191.56%
184.38%
LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI USA Multifactor ETF показал доход в 27.68% с начала года и 28.16% за последние 12 месяцев.


LRGF

С начала года

27.68%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

10.10%

1 год

28.16%

5 лет

13.76%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LRGF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.80%5.72%3.87%-4.39%5.29%3.08%1.54%2.07%2.19%-0.56%7.03%27.68%
20236.41%-2.19%2.53%0.82%0.24%6.78%3.43%-1.56%-4.10%-2.52%9.02%5.31%25.85%
2022-5.88%-1.69%3.64%-7.01%0.36%-8.37%9.50%-3.61%-8.97%8.45%5.65%-5.58%-14.77%
20210.32%2.62%5.07%3.57%1.12%0.85%1.89%2.75%-5.74%6.03%-1.59%6.28%25.01%
2020-1.30%-7.96%-15.06%11.53%5.46%0.31%4.80%4.88%-2.41%-1.08%10.14%4.44%11.11%
20198.79%2.67%0.08%3.06%-7.60%7.96%1.13%-2.62%2.60%2.76%3.54%2.07%26.12%
20184.03%-3.63%-0.79%0.44%2.05%-0.58%3.16%3.00%-0.68%-7.38%0.35%-9.14%-9.66%
20172.10%3.45%-0.56%0.86%1.81%0.45%1.92%-0.21%3.00%2.87%3.73%0.02%21.13%
2016-5.99%1.33%6.70%-0.82%0.79%-0.05%3.51%0.44%0.65%-1.85%6.10%2.08%12.96%
20152.19%-1.21%1.25%-5.77%-2.38%6.38%0.12%-1.83%-1.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LRGF составляет 87, что ставит его в топ 13% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LRGF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRGF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRGF, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.262.10
Коэффициент Сортино LRGF, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.032.80
Коэффициент Омега LRGF, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.39
Коэффициент Кальмара LRGF, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.433.09
Коэффициент Мартина LRGF, с текущим значением в 14.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.7213.49
LRGF
^GSPC

iShares MSCI USA Multifactor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.26
2.10
LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI USA Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.74$0.72$0.69$0.49$0.51$0.61$0.91$0.53$0.42$0.20

Дивидендный доход

1.22%1.50%1.78%1.06%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.20$0.74
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.72
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.69
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.49
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.51
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.61
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.54$0.91
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.53
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.42
2015$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.46%
-2.62%
LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI USA Multifactor ETF показал максимальную просадку в 36.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI USA Multifactor ETF составляет 3.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.182
-21.62%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.388
-21.42%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.292
-16.1%23 июн. 2015 г.13311 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.261
-10.29%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13421 авг. 2018 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI USA Multifactor ETF составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.13%
3.79%
LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab