Сравнение LRGF с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
LRGF и FNDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRGF или FNDA.
Основные характеристики
| LRGF | FNDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.65% | 8.02% |
| Дох-ть за 1 год | 35.52% | 23.97% |
| Дох-ть за 3 года | 10.84% | 2.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.76% | 10.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 4.31 | 1.73 |
| Коэф-т Мартина | 19.27 | 8.09 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 18.60% |
| Макс. просадка | -36.03% | -44.64% |
| Текущая просадка | -2.51% | -2.87% |
Корреляция
Корреляция между LRGF и FNDA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LRGF и FNDA
С начала года, LRGF показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 8.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и FNDA
LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LRGF c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и FNDA
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FNDA в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.25% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 2.14% | 1.95% | 2.10% | 2.04% | 2.23% | 2.39% | 2.98% | 2.00% | 2.17% | 1.61% | 1.06% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и FNDA
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и FNDA
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 3.05%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.