PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGF с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGF с FNDA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).

LRGF и FNDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGF и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		-4.69%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%21.13%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		3.11%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции LRGF превзошли акции FNDA по среднегодовой доходности: 12.34% против 10.01% соответственно.

LRGF

1 день
2.92%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-3.86%
1 год
15.42%
3 года*
18.34%
5 лет*
11.50%
10 лет*
12.34%

FNDA

1 день
2.59%
1 месяц
-5.58%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.77%
1 год
19.91%
3 года*
11.61%
5 лет*
6.25%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с INTFLRGF с SPYLRGF с JQUALRGF с VVLRGF с ITOT
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с IFRAFNDA с VBKFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с ESML

Сравнение комиссий LRGF и FNDA

LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF

Доходность на риск

LRGF vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGFFNDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.91

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.40

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

5.33

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGF vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGFFNDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.17

Корреляция

Корреляция между LRGF и FNDA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и FNDA

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FNDA в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.23%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.21%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и FNDA

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и FNDA.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGFFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-44.64%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-14.42%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-25.92%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-44.64%

+8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.96%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-6.76%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.77%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и FNDA

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 5.21%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGFFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.37%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.74%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

22.04%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

21.01%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

22.36%

-4.06%