PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LRGF с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LRGF и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.48%
14.64%
LRGF
FNDA

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 14.98%.


LRGF

С начала года

28.92%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

14.48%

1 год

36.57%

5 лет (среднегодовая)

14.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FNDA

С начала года

14.98%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

14.63%

1 год

29.08%

5 лет (среднегодовая)

12.26%

10 лет (среднегодовая)

9.85%

Основные характеристики


LRGFFNDA
Коэф-т Шарпа2.921.60
Коэф-т Сортино3.902.31
Коэф-т Омега1.541.28
Коэф-т Кальмара4.322.79
Коэф-т Мартина19.158.79
Индекс Язвы1.94%3.38%
Дневная вол-ть12.71%18.58%
Макс. просадка-36.03%-44.64%
Текущая просадка-0.34%-1.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LRGF и FNDA

LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии LRGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между LRGF и FNDA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LRGF c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRGF, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.921.60
Коэффициент Сортино LRGF, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.902.31
Коэффициент Омега LRGF, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.541.28
Коэффициент Кальмара LRGF, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.322.79
Коэффициент Мартина LRGF, с текущим значением в 19.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.158.79
LRGF
FNDA

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа FNDA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
1.60
LRGF
FNDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и FNDA

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FNDA в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.19%1.50%1.78%1.06%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.84%0.00%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
1.92%1.71%1.94%1.36%1.88%2.76%2.37%1.83%1.82%2.08%1.91%0.33%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и FNDA

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
-1.81%
LRGF
FNDA

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и FNDA

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 4.10%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
6.34%
LRGF
FNDA