PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRGF с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGF с FNDA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LRGF (iShares U.S. Equity Factor ETF) and FNDA (Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF) are both exchange-traded funds - LRGF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the STOXX U.S. Equity Factor Index, while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LRGF returned 13.96%/yr vs 10.94%/yr for FNDA. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. LRGF charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции LRGF превзошли акции FNDA по среднегодовой доходности: 13.96% против 10.94% соответственно.

LRGF

1 день
-0.09%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
14.40%
С начала года
13.46%
1 год
21.73%
3 года*
21.86%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.96%
Всё время*
12.60%

FNDA

1 день
-0.60%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
11.98%
С начала года
21.39%
1 год
31.13%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.94%
Всё время*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDA

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
$17.34M$15.89M$42.25M

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF
$8.94M$9.99M$11.86M

Сравнение доходности по годам LRGF и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF		13.46%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%21.13%
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		21.39%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between LRGF and FNDA is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.83

The correlation between LRGF and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGF и FNDA

Секторы
LRGF
FNDA

Технологии

37.3%
14.6%

Финансовые услуги

11.7%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
3.8%

Здравоохранение

9.4%
7.7%

Промышленность

8.3%
18.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.2%

Энергетика

3.1%
5.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
5.1%

Недвижимость

1.1%
10.2%

Технологии

LRGF
37.3%
FNDA
14.6%

Финансовые услуги

LRGF
11.7%
FNDA
15.5%

Потребительский циклический сектор

LRGF
10.5%
FNDA
11.7%

Коммуникационные услуги

LRGF
10.0%
FNDA
3.8%

Здравоохранение

LRGF
9.4%
FNDA
7.7%

Промышленность

LRGF
8.3%
FNDA
18.6%

Потребительский защитный сектор

LRGF
4.9%
FNDA
4.2%

Энергетика

LRGF
3.1%
FNDA
5.6%

Коммунальные услуги

LRGF
2.0%
FNDA
2.7%

Сырьевые материалы

LRGF
1.8%
FNDA
5.1%

Недвижимость

LRGF
1.1%
FNDA
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor ETF

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с INTFLRGF с SPYLRGF с VVLRGF с JQUALRGF с ITOT
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с PRFZ

Доходность на риск

LRGF vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LRGF c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGFFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.85

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.69

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.34

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

10.94

-1.41

LRGF vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGF и FNDA

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGFFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-44.64%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.36%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-25.92%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-25.92%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-44.64%

+8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.60%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-6.62%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.85%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и FNDA

iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) имеют волатильность 3.97% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGFFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.86%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

11.94%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

16.92%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

20.71%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

22.32%

-4.01%

Сравнение комиссий LRGF и FNDA

LRGF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и FNDA

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FNDA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF		1.05%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Часто задаваемые вопросы

LRGF and FNDA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGF has higher volatility (3.97%) compared to FNDA (3.86%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs FNDA's -44.64%.

On 10-year performance, LRGF leads with 13.96% vs 10.94% for FNDA. On fees, LRGF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LRGF has performed better with a 13.96% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.

FNDA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.05% for LRGF.

LRGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDA is Small Cap Blend Equities. LRGF tracks STOXX U.S. Equity Factor Index, while FNDA tracks RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for LRGF and 0.25% for FNDA.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGF и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор