PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRGF с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGF с VV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LRGF tracks the MSCI USA Diversified Multi-Factor while VV tracks the CRSP US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LRGF returned 13.71%/yr vs 15.16%/yr for VV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LRGF charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VV.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRGF показывает доходность 10.28%, а VV немного выше – 10.39%. За последние 10 лет акции LRGF уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 13.71% против 15.16% соответственно.

LRGF

1 день
-0.57%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
9.38%
С начала года
10.28%
1 год
19.30%
3 года*
20.33%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.71%

VV

1 день
-0.62%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
8.96%
С начала года
10.39%
1 год
21.26%
3 года*
20.25%
5 лет*
12.89%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGF и VV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		10.28%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%21.13%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		10.39%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%

Correlation

The correlation between LRGF and VV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.93

The correlation between LRGF and VV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGF и VV

Секторы
LRGF
VV

Технологии

38.9%
39.5%

Финансовые услуги

11.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.7%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.8%

Промышленность

7.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.4%

Энергетика

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Недвижимость

1.3%
1.6%

Технологии

LRGF
38.9%
VV
39.5%

Финансовые услуги

LRGF
11.7%
VV
11.0%

Потребительский циклический сектор

LRGF
11.0%
VV
9.7%

Здравоохранение

LRGF
8.8%
VV
8.4%

Коммуникационные услуги

LRGF
7.9%
VV
10.8%

Промышленность

LRGF
7.8%
VV
7.9%

Потребительский защитный сектор

LRGF
5.3%
VV
4.4%

Энергетика

LRGF
3.3%
VV
3.2%

Коммунальные услуги

LRGF
2.1%
VV
2.0%

Сырьевые материалы

LRGF
1.9%
VV
1.5%

Недвижимость

LRGF
1.3%
VV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с INTFLRGF с SPYLRGF с FNDALRGF с JQUALRGF с ITOT
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD

Доходность на риск

LRGF vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGFVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.68

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.33

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.32

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

9.98

-1.43

LRGF vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGF и VV

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGFVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-54.81%

+18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.21%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-18.97%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-25.66%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-34.28%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.98%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-6.81%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.14%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и VV

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 3.13%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGFVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.43%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.05%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

12.69%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.34%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.18%

+0.10%

Сравнение комиссий LRGF и VV

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и VV

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VV в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.08%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.02%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, LRGF and VV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VV has higher volatility (3.43%) compared to LRGF (3.13%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs VV's -54.81%.

On 10-year performance, VV leads with 15.16% vs 13.71% for LRGF. On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VV has performed better with a 15.16% return vs 13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for LRGF.

LRGF has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 1.02% for VV.

LRGF tracks MSCI USA Diversified Multi-Factor, while VV tracks CRSP US Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for LRGF and 0.04% for VV.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGF и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор