PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LRGF с VV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LRGFVV
Дох-ть с нач. г.22.65%21.13%
Дох-ть за 1 год35.52%33.18%
Дох-ть за 3 года10.84%7.72%
Дох-ть за 5 лет13.76%14.99%
Коэф-т Шарпа2.942.80
Коэф-т Сортино3.943.70
Коэф-т Омега1.551.52
Коэф-т Кальмара4.314.01
Коэф-т Мартина19.2718.20
Индекс Язвы1.92%1.90%
Дневная вол-ть12.58%12.34%
Макс. просадка-36.03%-54.81%
Текущая просадка-2.51%-2.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между LRGF и VV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и VV

С начала года, LRGF показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у VV с доходностью 21.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.18%
10.97%
LRGF
VV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LRGF и VV

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
График комиссии LRGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LRGF c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LRGF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRGF, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LRGF, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LRGF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LRGF, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LRGF, с текущим значением в 19.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.27
VV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VV, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VV, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VV, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VV, с текущим значением в 18.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.20

Сравнение коэффициента Шарпа LRGF и VV

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
2.80
LRGF
VV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и VV

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VV в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.25%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.30%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и VV

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.51%
-2.49%
LRGF
VV

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и VV

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
3.28%
LRGF
VV