Сравнение LRGF с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
LRGF и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRGF или QUAL.
Основные характеристики
| LRGF | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.65% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 35.52% | 32.50% |
| Дох-ть за 3 года | 10.84% | 8.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.76% | 14.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.31 | 4.41 |
| Коэф-т Мартина | 19.27 | 16.91 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 12.51% |
| Макс. просадка | -36.03% | -34.06% |
| Текущая просадка | -2.51% | -3.44% |
Корреляция
Корреляция между LRGF и QUAL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LRGF и QUAL
С начала года, LRGF показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 21.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и QUAL
LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LRGF c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и QUAL
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности QUAL в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.25% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и QUAL
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и QUAL
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 3.05%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.