PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LRGF с INTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LRGF и INTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.48%
-0.87%
LRGF
INTF

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у INTF с доходностью 6.69%.


LRGF

С начала года

28.92%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

14.48%

1 год

36.57%

5 лет (среднегодовая)

14.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

INTF

С начала года

6.69%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-0.88%

1 год

13.57%

5 лет (среднегодовая)

5.66%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LRGFINTF
Коэф-т Шарпа2.921.06
Коэф-т Сортино3.901.52
Коэф-т Омега1.541.19
Коэф-т Кальмара4.321.70
Коэф-т Мартина19.155.03
Индекс Язвы1.94%2.72%
Дневная вол-ть12.71%12.87%
Макс. просадка-36.03%-40.39%
Текущая просадка-0.34%-7.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LRGF и INTF

LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INTF в 0.30%.


INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии LRGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между LRGF и INTF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LRGF c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRGF, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.921.06
Коэффициент Сортино LRGF, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.901.52
Коэффициент Омега LRGF, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.541.19
Коэффициент Кальмара LRGF, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.321.70
Коэффициент Мартина LRGF, с текущим значением в 19.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.155.03
LRGF
INTF

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа INTF равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
1.06
LRGF
INTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и INTF

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности INTF в 3.56%


TTM202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.19%1.50%1.78%1.06%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.84%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.56%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и INTF

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и INTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
-7.74%
LRGF
INTF

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и INTF

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что LRGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
3.85%
LRGF
INTF