PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LRGF с INTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LRGFINTF
Дох-ть с нач. г.22.65%9.06%
Дох-ть за 1 год35.52%19.23%
Дох-ть за 3 года10.84%3.74%
Дох-ть за 5 лет13.76%6.04%
Коэф-т Шарпа2.941.59
Коэф-т Сортино3.942.25
Коэф-т Омега1.551.27
Коэф-т Кальмара4.311.93
Коэф-т Мартина19.279.13
Индекс Язвы1.92%2.24%
Дневная вол-ть12.58%12.81%
Макс. просадка-36.03%-40.39%
Текущая просадка-2.51%-5.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между LRGF и INTF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и INTF

С начала года, LRGF показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у INTF с доходностью 9.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.18%
2.34%
LRGF
INTF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LRGF и INTF

LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INTF в 0.30%.


INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии LRGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LRGF c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LRGF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRGF, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LRGF, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LRGF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LRGF, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LRGF, с текущим значением в 19.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.27
INTF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 9.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.13

Сравнение коэффициента Шарпа LRGF и INTF

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа INTF равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
1.59
LRGF
INTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и INTF

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности INTF в 3.48%


TTM202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.25%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.48%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и INTF

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и INTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.51%
-5.69%
LRGF
INTF

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и INTF

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеют волатильность 3.05% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
2.99%
LRGF
INTF