PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGF с INTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGF с INTF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) and INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - LRGF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Diversified Multi-Factor, while INTF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, LRGF returned 14.03%/yr vs 9.16%/yr for INTF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGF charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for INTF.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и INTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у INTF с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции LRGF превзошли акции INTF по среднегодовой доходности: 14.03% против 9.16% соответственно.

LRGF

1 день
-0.71%
1 месяц
6.20%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.87%
3 года*
22.80%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.03%

INTF

1 день
-0.84%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.48%
6 месяцев
12.57%
1 год
25.20%
3 года*
19.52%
5 лет*
9.49%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGF и INTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		10.50%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%21.13%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		9.48%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%

Correlation

The correlation between LRGF and INTF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.73

The correlation between LRGF and INTF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGF и INTF

Секторы
LRGF
INTF

Технологии

35.6%
8.5%

Финансовые услуги

12.5%
25.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.0%

Здравоохранение

9.1%
8.2%

Коммуникационные услуги

8.2%
3.9%

Промышленность

8.1%
19.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.3%

Энергетика

3.7%
5.9%

Коммунальные услуги

2.3%
4.7%

Сырьевые материалы

2.0%
6.6%

Недвижимость

1.3%
2.7%

Технологии

LRGF
35.6%
INTF
8.5%

Финансовые услуги

LRGF
12.5%
INTF
25.2%

Потребительский циклический сектор

LRGF
11.2%
INTF
9.0%

Здравоохранение

LRGF
9.1%
INTF
8.2%

Коммуникационные услуги

LRGF
8.2%
INTF
3.9%

Промышленность

LRGF
8.1%
INTF
19.1%

Потребительский защитный сектор

LRGF
6.0%
INTF
6.3%

Энергетика

LRGF
3.7%
INTF
5.9%

Коммунальные услуги

LRGF
2.3%
INTF
4.7%

Сырьевые материалы

LRGF
2.0%
INTF
6.6%

Недвижимость

LRGF
1.3%
INTF
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с SPYLRGF с FNDALRGF с JQUALRGF с VVLRGF с ITOT
Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с DFIVINTF с IVLUINTF с ESGD

Доходность на риск

LRGF vs. INTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGFINTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.74

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.44

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.48

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

9.82

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGF vs. INTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTF равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGFINTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.74

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.53

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.45

+0.25

Просадки

Сравнение просадок LRGF и INTF

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и INTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGFINTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-40.39%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.20%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-13.64%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-29.26%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-40.39%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.03%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-7.70%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.57%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и INTF

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 2.92%, в то время как у iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGFINTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.52%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.98%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

14.55%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

16.16%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.35%

+0.96%

Сравнение комиссий LRGF и INTF

LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INTF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и INTF

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности INTF в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.62%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.06%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Часто задаваемые вопросы

LRGF and INTF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTF has higher volatility (4.52%) compared to LRGF (2.92%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs INTF's -40.39%.

On 10-year performance, LRGF leads with 14.03% vs 9.16% for INTF. On fees, LRGF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LRGF has performed better with a 14.03% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for INTF.

INTF has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.06% for LRGF.

LRGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while INTF is Foreign Large Cap Equities. LRGF tracks MSCI USA Diversified Multi-Factor, while INTF tracks MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Their fees differ too: 0.20% for LRGF and 0.30% for INTF.

LRGF currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGF и INTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор