PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGF с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

LRGF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		-4.09%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%21.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LRGF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.41% против 14.06% соответственно.

LRGF

1 день
0.64%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.74%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.64%
10 лет*
12.41%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с INTFLRGF с FNDALRGF с JQUALRGF с VVLRGF с ITOT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий LRGF и SPY

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

LRGF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.96

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.53

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.27

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между LRGF и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и SPY

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.22%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и SPY

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-55.19%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.05%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-24.50%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-33.72%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.53%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-9.09%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.54%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и SPY

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.23% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.35%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.50%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

19.06%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.06%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

17.92%

+0.38%