PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVML с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с ISCF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and ISCF (iShares International Small-Cap Equity Factor ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index, while ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the STOXX International Small-Cap Equity Factor Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, QVML returned 13.64%/yr vs 8.05%/yr for ISCF. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QVML charges 0.11%/yr vs 0.24%/yr for ISCF.

Доходность

Сравнение доходности QVML и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 11.63%.

QVML

1 день
-0.10%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
13.96%
С начала года
14.61%
1 год
25.08%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—
Всё время*
14.10%

ISCF

1 день
0.64%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
4.33%
С начала года
11.63%
1 год
20.40%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.59%
Всё время*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISCF

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF
$1.33M$1.59M$2.21M

QVML

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
$1.27M$718.03K$413.09K

Сравнение доходности по годам QVML и ISCF

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		14.61%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.72%
ISCF
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF		11.63%33.65%4.75%11.50%-15.07%1.29%

Correlation

The correlation between QVML and ISCF is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.73

The correlation between QVML and ISCF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и ISCF

Секторы
QVML
ISCF

Технологии

40.8%
10.1%

Финансовые услуги

11.8%
13.6%

Коммуникационные услуги

11.1%
3.4%

Здравоохранение

8.3%
5.2%

Промышленность

8.3%
23.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.7%

Энергетика

3.0%
4.4%

Коммунальные услуги

2.3%
3.4%

Сырьевые материалы

1.8%
10.9%

Недвижимость

1.6%
8.6%

Технологии

QVML
40.8%
ISCF
10.1%

Финансовые услуги

QVML
11.8%
ISCF
13.6%

Коммуникационные услуги

QVML
11.1%
ISCF
3.4%

Здравоохранение

QVML
8.3%
ISCF
5.2%

Промышленность

QVML
8.3%
ISCF
23.3%

Потребительский циклический сектор

QVML
6.9%
ISCF
12.7%

Потребительский защитный сектор

QVML
4.1%
ISCF
3.7%

Энергетика

QVML
3.0%
ISCF
4.4%

Коммунальные услуги

QVML
2.3%
ISCF
3.4%

Сырьевые материалы

QVML
1.8%
ISCF
10.9%

Недвижимость

QVML
1.6%
ISCF
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с VOOQVML с QVMSQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с VFMF
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX

Доходность на риск

QVML vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QVML c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMLISCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.35

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.94

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.81

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

6.39

+6.28

QVML vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа ISCF равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVML и ISCF

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и ISCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-40.79%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-11.34%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-13.25%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-30.70%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-8.06%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.20%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и ISCF

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 4.19%, в то время как у iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.51%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

12.93%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

15.18%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.76%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.17%

-0.64%

Сравнение комиссий QVML и ISCF

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ISCF в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и ISCF

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ISCF в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF		3.55%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.98%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVML and ISCF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCF has higher volatility (4.51%) compared to QVML (4.19%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs ISCF's -40.79%.

On 5-year performance, QVML leads with 13.64% vs 8.05% for ISCF. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVML has performed better with a 13.64% return vs 8.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.24% for ISCF.

ISCF has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.98% for QVML.

QVML is categorized as Multi-factor, while ISCF is Foreign Small & Mid Cap Equities. QVML tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index, while ISCF tracks STOXX International Small-Cap Equity Factor Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.24% for ISCF.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и ISCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор