PortfoliosLab logo
Сравнение ISCF с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISCF и AVUV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ISCF и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.18%
80.24%
ISCF
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCF:

0.76

AVUV:

-0.28

Коэф-т Сортино

ISCF:

1.18

AVUV:

-0.23

Коэф-т Омега

ISCF:

1.16

AVUV:

0.97

Коэф-т Кальмара

ISCF:

1.03

AVUV:

-0.24

Коэф-т Мартина

ISCF:

3.36

AVUV:

-0.73

Индекс Язвы

ISCF:

4.06%

AVUV:

9.55%

Дневная вол-ть

ISCF:

17.85%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

ISCF:

-40.79%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

ISCF:

0.00%

AVUV:

-21.64%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.99%.


ISCF

С начала года

8.60%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

6.97%

1 год

13.52%

5 лет

10.66%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-13.99%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-6.78%

5 лет

19.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISCF и AVUV

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


График комиссии ISCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCF: 0.40%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCF и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCF
Ранг риск-скорректированной доходности ISCF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCF c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISCF, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISCF: 0.76
AVUV: -0.28
Коэффициент Сортино ISCF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISCF: 1.18
AVUV: -0.23
Коэффициент Омега ISCF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISCF: 1.16
AVUV: 0.97
Коэффициент Кальмара ISCF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISCF: 1.03
AVUV: -0.24
Коэффициент Мартина ISCF, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISCF: 3.36
AVUV: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
-0.28
ISCF
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и AVUV

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности AVUV в 1.92%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
3.95%4.29%3.94%2.73%3.93%2.31%2.87%2.13%1.98%2.89%1.46%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.92%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и AVUV

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-21.64%
ISCF
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и AVUV

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 11.32%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.32%
15.36%
ISCF
AVUV