Сравнение ISCF с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
ISCF и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCF или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и AVUV
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 13.95%.
ISCF
4.28%
-4.81%
-0.58%
13.25%
5.08%
N/A
AVUV
13.95%
2.94%
9.13%
28.29%
16.09%
N/A
Основные характеристики
| ISCF | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 6.80 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 4.17% |
| Дневная вол-ть | 13.99% | 21.24% |
| Макс. просадка | -40.79% | -49.42% |
| Текущая просадка | -7.15% | -3.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и AVUV
ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между ISCF и AVUV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCF c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и AVUV
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности AVUV в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.95% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.31% | 2.87% | 2.13% | 1.98% | 2.89% | 1.46% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.54% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и AVUV
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и AVUV
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 4.67%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.