Сравнение ISCF с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
ISCF и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCF и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 2.60% | 33.65% | 4.75% | 11.50% | -15.07% | 13.31% | 7.65% | 11.99% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
ISCF
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.23%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и AVUV
ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
ISCF vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ISCF
AVUV
Сравнение ISCF c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCF | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.22 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.78 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.88 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 7.40 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCF | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.22 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ISCF и AVUV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и AVUV
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.66% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и AVUV
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCF | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -49.42% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -15.43% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -28.79% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -3.97% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -8.14% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.91% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и AVUV
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCF | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.41% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 13.10% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 23.46% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 22.95% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 28.59% | -11.26% |